Time Varying Copulas
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1. Modelando contágio financeiro através de cópulas
This article aims to test the hypothesis of contagion between the in- dices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the impact of Sub-prime crisis in the dependence between mar- kets. The implemented model was a ARMA(1,0) st-ARCH(1,2) to the marginal distri
Publicado em: 02/06/2011
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2. Cópulas tempo-variantes em finanças
A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem aos agentes que se deparam com este problema um poderoso e flexível instrumento para modelar a estrutura de dependência entre var
Publicado em: 2010
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3. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco
Value at Risk (VaR) has a central role in the risk management. There are several approaches for the estimation of VaR, such as the variance-covariance (also known as analytical), the historical simulation and the Monte Carlo approaches. Whereas the first approach does not assume any distribution, the last two approaches demand the joint distribution to be kn
Publicado em: 2004