Simulacoes Estocasticas
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13. A STOCHASTIC MODEL FOR THE CASH FLOW OF A RETIREMENT PLAN OF A PERSON / UM MODELO ESTOCÁSTICO PARA O FLUXO DE CAIXA DE UM PLANO DE PREVIDÊNCIA DE UM INDIVÍDUO
The main objective of this work is to propose a sthocastic model and to implement a simulator for the cash flow considering the assets and liabilities of a single person retirement plain.
Publicado em: 2006
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14. Simulação numérica da intermitência alfvência na heliosfera na presença de ruído / Numerical simulation of alfvénic intermittency in heliosphere in the presence of noise
O estudo da intermitencia e caos é necessário para o entendimento dos processos físicos fundamentais na relação Sol-Terra, onde a presençaa de múltiplos estados estacionários pode gerar uma dinâmica complexa se houver fontes estocásticas. O objetivo deste trabalho é aplicar a teoria de caos para investigar a natureza intermitente do ambiente Helio
Publicado em: 2006
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15. Solução numérica de equações diferenciais para precificação de opções
A formulação do problema de precificação de opções, envolve uma parte significantiva da teoria de processos estocásticos (incluindo equações diferenciais estocásticas). O objetivo desse trabalho é a análise numérica do modelo de Black e Scholes para precificação de opções Européias e Americanas. São apresentadas formulações de equações
Publicado em: 2005
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16. Geostatistic application to forestry inventory. / Geoestatística aplicada ao inventário florestal.
Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o uso da geoestatística aplicada ao inventário florestal. Especificamente avaliaram-se: a estrutura de continuidade espacial de quatro características dendrométricas, os métodos de ajuste e seleção de modelos da função de semivariância, o comportamento dos intervalos de confiança clássico e geoestat�
Publicado em: 2004
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17. Aspectos da dinamica populacional de uma palmeira clonal na floresta paludicola da reserva municipal de Santa Genebra (Campinas, SP)
Nesta tese, investigamos aspectos da ecologia de uma espécie de palmeira clonal endêmica das florestas paludícolas da América do Sul, Geonoma brevispatha. Buscando inserir o estudo demográfico em seu contexto florestal, ampliamos o escopo da tese de forma a incluir um estudo sobre a estrutura e dinâmica do fragmento de floresta paludícola onde G. brev
Publicado em: 2004
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18. EVOLUTIONARY INFERENCE APPROACHES FOR ADAPTIVE MODELS / ABORDAGENS DE INFERÊNCIA EVOLUCIONÁRIA EM MODELOS ADAPTATIVOS
Em muitas aplicações reais de processamento de sinais, as observações do fenômeno em estudo chegam seqüencialmente no tempo. Consequentemente, a tarefa de análise destes dados envolve estimar quantidades desconhecidas em cada observação concebida do fenômeno. Na maioria destas aplicações, entretanto, algum conhecimento prévio sobre o fenômeno a
Publicado em: 2003
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19. Produtividade e viabilidade econômica da recria e engorda de bovinos em pastagens adubadas intensivamente com e sem o uso da irrigação. / Productivity and economic viability of beef cattle production at highly fertilazed pastures with and without irrigation.
A pecuária de corte extensiva se mostra incapaz de competir em termos de resultados econômicos com outras alternativas de uso da terra em regiões de terras valorizadas, fato que pode ser comprovado pela substituição gradativa de áreas de pastagens por culturas agrícolas. Nessas regiões, a adubação intensiva de pastagens tem se tornado a opção fre
Publicado em: 2003
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20. Transições de fase e criticalidade em modelos estocásticos / Phase transitions and criticality in stochastic models.
Neste trabalho, analisamos três modelos definidos sobre redes e governados por dinÂmicas estocásticas. Nosso principal interesse repousa no estudo das transições de fase e no comportamento crítico desses modelos. O primeiro deles é o autômato celular pobabilístico da Domany-Kinzel, ao qual aplicamos o método de expansões em série. Em seguida, est
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/08/2002
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21. Regras monetárias e dinâmica macroeconômica no Brasil: uma abordagem de expectativas racionais
Este artigo estima e simula um modelo macroeconômico aberto de expectativas racionais para a economia brasileira, com o objetivo de identificar as características das regras monetárias ótimas e a dinâmica de curto prazo gerada por elas. Os autores trabalham com uma versão antecipativa e uma versão retroativa a fim de comparar o desempenho de três par
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2002-10
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22. Quantificação de riscos na avaliação estéril/minério
A razão estéril/minério é um importante fator na exeqüibilidade de minas a céu aberto. Precisos modelos digitais de elevação topográfica e outras superfícies de interpolação bem delineadas são imprescindíveis nesse tipo de análise. Esse artigo apresenta uma combinação de krigagem ordinária, para construir um modelo tridimensional de cobertu
Rem: Revista Escola de Minas. Publicado em: 2002-09
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23. Uma análise da influência da estocasticidade das informações sobre um modelo de programação linear
Neste trabalho foi discutido o impacto de perturbações estocásticas em um modelo de planejamento florestal. Foi desenvolvido um modelo de programação linear e uma abordagem, através de simulações estocásticas, para analisar e quantificar a variabilidade que ocorre nos valores da função objetivo, perante a natureza estocástica dos dados que alimen
Pesquisa Operacional. Publicado em: 2000-06
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24. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica
O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenvolvimento da metodologia foram baseados em métodos computacionais que uti1i7~m simulações estocásticas. A
Publicado em: 2000