Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica

AUTOR(ES)

Pedro Fukui

DATA DE PUBLICAÇÃO

2000

RESUMO

O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenvolvimento da metodologia foram baseados em métodos computacionais que uti1i7~m simulações estocásticas. As estimativas dos parâmetros foram obtidas através do método de quase-verossimilhança e o critério de BIC (Schwarz) foi utilizado para detecção das observações aberrantes. A metodologia proposta foi testada em três séries, sendo as duas primeiras simuladas, uma sem outliers e outra com outliers como terceira série foram utilizados dados reais, mais especificamente, dados diários do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 04 de julho de 1994 - (ínicio do Plano Real) a 7 de abril de 2000, num total de 1424 observações

ASSUNTO(S)

derivativos (finanças) kalman filtragem de

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