Ruin Probability
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1. Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados
Neste trabalho, apresentamos uma aplicação da teoria do risco com o seguinte cenário: as mudanças no capital de uma seguradora acontecem em cada instante de tempo e o pagamento de uma indenização ou recebimento de um pr^emio é decidido pelo resultado de uma cadeia de Markov de dois estados. Nesta situação calculamos a probabilidade de ruína e o tem
Publicado em: 2010
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2. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico
For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.
Publicado em: 2009
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3. Comportamento assintótico da probabilidade de ruína em modelos de risco de renovação sob variação consistente
Neste trabalho estudamos o comportamento caudal da distribuição da soma de um número aleatório de variáveis aleatórias, sob a hipótese de que as variáveis envolvidas são de variação consistente. Esses resultados são utilizados para a obtenção de relações assintóticas, quando o capital inicial cresce, para as probabilidades de ruína a tempo
Publicado em: 2009
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4. A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito
In this work we study a new risk model for a rm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for nite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin
Publicado em: 2008
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5. Probabilidade da ruÃna no mercado de seguros: fundamentos teÃricos e alguns resultados de simulaÃÃo
In this work the theoretical basis for modeling the ruin of an insurance company is presented. We studied the classic CramÃr-Lundberg risk model, which uses an homogeneous Poisson process to model the number of claims that arrives to an insurance company during a given period t of time. Also, different types of probability distributions, that can be used to
Publicado em: 2008
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6. Application of ruin probability in pile foundation projects / Metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína
Apresenta-se uma metodologia de projeto de fundações por estacas incluindo probabilidade de ruína. Considera-se que a complexidade do comportamento geológico-geotécnico do maciço de solo e do elemento estrutural de fundação, submetidos às ações aleatórias ambientais e funcionais, pode ser avaliada por meio das variáveis aleatórias resistência
Publicado em: 2006