Comportamento assintótico da probabilidade de ruína em modelos de risco de renovação sob variação consistente
AUTOR(ES)
Simone Vasconcelos da Silva
DATA DE PUBLICAÇÃO
2009
RESUMO
Neste trabalho estudamos o comportamento caudal da distribuição da soma de um número aleatório de variáveis aleatórias, sob a hipótese de que as variáveis envolvidas são de variação consistente. Esses resultados são utilizados para a obtenção de relações assintóticas, quando o capital inicial cresce, para as probabilidades de ruína a tempo finito dos modelos de risco de renovação clássico e composto.
ASSUNTO(S)
probabilidade de ruína soma aleatória ruin probability variação consistente modelo de risco de renovação consistent variation random sum renewal risk model heavy tail matematica cauda pesada
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