Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico

AUTOR(ES)

Débora Borges Ferreira

DATA DE PUBLICAÇÃO

2009

RESUMO

For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.

ASSUNTO(S)

distância de mallows stable laws probabilidade de ruína leis estáveis matematica risk reserve processes mallows distance processos de reserva de risco ruin probabilities

Documentos Relacionados

• Comportamento assintótico da probabilidade de ruína em modelos de risco de renovação sob variação consistente
• Probabilidade de ruína com fluxo de caixa e investimento governados por processos de difusão.
• Convergência, na distância Mallows, de cadeias de Markov para distribuições estáveis
• Estimação da probabilidade de mutação através da história familiar
• Estimação bayesiana de probabilidade de captura para populações abertas via modelo logístico