Modelos De Volatilidade Estocastica
Mostrando 13-22 de 22 artigos, teses e dissertações.
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13. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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14. Modelo de hull-white e algumas extensões com volatilidade estocástica : aproximações perturbativas
Nesta dissertação trabalhamos com o Modelo de Hull-White para a Estrutura a Termo da Taxa de Juro (ETTJ), considerando o caso em que a volatilidade é uma função determinística do tempo, e duas extensões em que ela segue um processo estocástico não correlacionado com a taxa de juro: uma considerando um movimento Browniano geométrico com drift nulo,
Publicado em: 2008
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15. Requerimento de capital para risco de mercado no Brasil : abordagem baseada na teoria de valores extremos
Há forte evidência que os retornos das séries financeiras apresentam caudas mais pesadas que as da distribuição normal, principalmente em mercados emergentes. No entanto, muitos modelos de risco utilizados pelas instituições financeiras baseiam-se em normalidade condicional ou não condicional, reduzindo a acurácia das estimativas. Os recentes avanç
Publicado em: 23/01/2007
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16. Desconvolução não-parametrica aplicada a modelos de volatilidade estocastica
Not informed.
Publicado em: 2004
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17. Estimação por maxima quase-verossimilhança no dominio do tempo de modelos de volatilidade estocastica com memoria longa
The aim of this work is to use of the Quasi-Maximum Likelihood estimator of Long Memory Stochastic Volatility models. The estimation by quasi-maximum likelihood is done in the time domain using an approximate state-space representation of the model. We analyse the autoregressive and moving average approximation using deferent maximum lag approximation. The r
Publicado em: 2003
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18. Uma investigação sobre os co-movimentos na volatilidade dos par bonds latino-americanos
Este artigo procura aplicar o método de quase-máxima verossimilhança para estimar a volatilidade estocástica multivariada não-estacionária dos preços de compra dos par bonds de quatro países latino-americanos - México, Brasil, Argentina e Venezuela - no período de 9-8-1994 a 15-9-1999. O objetivo é analisar possíveis movimentos comuns nestas vari
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2001-04
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19. Modelos de espaço de estado não-gaussianos e o modelo de volatilidade estocastica
o objetivo deste trabalho é apresentar alguns métodos de estimação de modelos que podem ser vistos como um modelo dinâmico e na forma de espaço de estados. São consideradas as abordagens clássica e bayesiana, e aplicado ao modelo de volatilidade estocástica. Os métodos foram aplicados à algumas séries financeiras. Foram consideradas séries simul
Publicado em: 2001
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20. AvaliaÃÃo da estimativa do risco de mercado pela Metodologia Value at Risk (VaR) com simulaÃÃo de Monte Carlo
Este trabalho tem o intuito de avaliar a capacidade da abordagem Value at Risk com simulaÃÃo de Monte Carlo (SMC), na previsÃo do risco de mercado da aÃÃo da PetrobrÃs (PETR4) e das opÃÃes de compra da PETR4 (PETRJ39, PETRH6, PETRH5). Compara-se a performance da SMC com os mÃtodos denominados paramÃtricos: para a carteira de aÃÃes, considera-se o
Publicado em: 2001
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21. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica
O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenvolvimento da metodologia foram baseados em métodos computacionais que uti1i7~m simulações estocásticas. A
Publicado em: 2000
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22. LOCAL SCALE MODEL: AN MULTIPLICATIVE ALTERNATIVE SPECIFICATION TO VOLATILITY ESTIMATION AND FORECASTING FOR FINANCIAL RETIVEN SERIES / MODELO DE ESCALA LOCAL: UMA ALTERNATIVA DE ESPECIFICAÇÃO MULTIPLICATIVA PARA ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE SÉRIES FINANCEIRAS
Este trabalho apresenta um modelo de volatilidade estocástica com especificação multiplicativa, chamado modelo de escala local. O modelo trabalha com a precisão (recíproca da variância) de uma série temporal. A precisão é tratada como componente não observável, caracterizando o modelo como estrutural, e é suposta evoluir segundo um filtro Gama, c
Publicado em: 1998