Copulas Estatistica Matematica
Mostrando 1-10 de 10 artigos, teses e dissertações.
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1. Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent / Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierár
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/02/2012
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2. Modelando contágio financeiro através de cópulas
This article aims to test the hypothesis of contagion between the in- dices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the impact of Sub-prime crisis in the dependence between mar- kets. The implemented model was a ARMA(1,0) st-ARCH(1,2) to the marginal distri
Publicado em: 02/06/2011
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3. FGM e suas generalizações sob um ponto de vista bayesiano / A bayesian approach for FGM and its generalizations
O resumo poderá ser visualizado no texto completo da tese digital.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 29/04/2011
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4. Modelagem da dependência entre testes para diagnóstico clínico usando funções cópula / Modelling the dependence between diagnostic tests using copula functions
A maioria dos estudos sobre estimação da prevalência e parâmetros de desempenho de testes para diagnóstico clínico não tem considerado que muitos dos métodos de diagnóstico incluem a medição de traços biológicos cuja resposta é expressa em escala contínua e que, devido ao fato de serem medidos no mesmo indivíduo, esses traços necessariamente
Publicado em: 2011
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5. Modelando contágio financeiro através de cópulas
O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados nanceiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-G
Publicado em: 21/06/2010
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6. Teste grafico para o ajuste de copulas arquimedianas usando variaveis BIPIT : um estudo de simulação / Test chart for the adjustment Archimedean copulas using variables BIPIT : a study of simulation
The growing utilization of copulas to the dependency fitting of multi-variated data leads to the study of methodologies for copulas fitting. This study is recent, such as the complete utilization of the theory of copulas to standard fitting. Many of the existing methodologies are still in studies and only some have been recently validated. There is a need fo
Publicado em: 2008
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7. Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica / Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling
The Skewed t-Student distribution family, constructed upon the multivariate normal mixture distribution, known as mean-variance mixture, composed with the Inverse-Gamma distribution, has many desirable flexibility properties for many distribution asymmetry structures. These properties are explored by constructing copula functions with asymmetric dependence.
Publicado em: 2008
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8. Cópulas em processos estocásticos
O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns mét
Publicado em: 2007
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9. Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas / Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as f
Publicado em: 2006
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10. Aplicação de acoplamento no calculo do valor em risco
Value at Risk (VaR) has a central role in the risk management. There are several approaches for the estimation of VaR, such as the variance-covariance (also known as analytical), the historical simulation and the Monte Carlo approaches. Whereas the first approach does not assume any distribution, the last two approaches demand the joint distribution to be kn
Publicado em: 2004