Cópulas em processos estocásticos
AUTOR(ES)
Pumi, Guilherme
DATA DE PUBLICAÇÃO
2007
RESUMO
O presente trabalho discute formalmente vários aspectos da teoria de cópulas tanto no caso bidimensional quanto no caso m-dimensional. São apresentados os principais teoremas da teoria de cópulas, métodos recentes e tradicionais para a construção de cópulas, algumas cópulas associadas a funcionais do Movimento Browniano são calculadas e alguns métodos de estimação baseados em cópulas são apresentados.
ASSUNTO(S)
estatística matemática : cópulas teorema de sklar movimento browniano
