Choques Na Taxa De Cambio
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1. Repasse Cambial na Economia Brasileira: estimação a partir do modelo VCEE
Resumo Alterações na taxa de câmbio nominal levam a choques de custos que são repassados em diferentes graus para os índices de preços. Esse trabalho objetiva estimar o grau de repasse cambial para os preços de importação, ao atacado e ao consumidor amplo no Brasil entre 2003 e 2019. A proposta é medir o grau de repasse por meio da estimação de V
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2022
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2. Ajuste da taxa de câmbio à paridade coberta da taxa de juro no Brasil
Resumo Este artigo analisa o ajustamento da equação da paridade coberta da taxa de juros para a relação entre a moeda brasileira e o dólar americano. O objetivo é avaliar a resposta de curto prazo das taxas de câmbio à vista e futura aos choques no diferencial de juros e no risco país. A investigação econométrica mostra que o ajustamento da parid
Nova econ.. Publicado em: 2020-01
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3. Determinação da taxa de câmbio e as falhas da teoria monetária convencional
RESUMO Os países em desenvolvimento geralmente precisam de flexibilidade e um número suficiente de instrumentos para prevenir a volatilidade excessiva. A evidência não apoia a crença ortodoxa de que o desempenho dos mercados financeiros internacionais flutuantes ajustará as taxas de câmbio ao seu “equilíbrio”. Na realidade, as taxas de câmbio so
Brazil. J. Polit. Econ.. Publicado em: 18/03/2018
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4. Política monetária e taxa de câmbio em uma pequena economia aberta: uma análise empírica para o Brasil
Resumo: O objetivo deste artigo é verificar empiricamente a resposta da política monetária (taxa de juros) a choques na taxa de câmbio no Brasil durante o regime de metas de inflação, considerando a relação contemporânea endógena existente entre tais variáveis (política monetária e taxa de câmbio). Seguindo Bjørnland e Halvorsen (2014), será
Nova econ.. Publicado em: 2017-08
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5. Dinâmica intrarregional do Brasil: quem dirige o crescimento industrial das regiões brasileiras?
Analisa-se a dinâmica intrarregional da indústria brasileira identificando os estados que conduzem o crescimento de suas regiões e as repercussões de choques no crescimento das exportações sobre a atividade industrial. Utilizam-se informações sobre produção industrial, inflação, exportações e taxa de câmbio e modelos vetoriais dinâmicos restr
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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6. Common factors and the exchange rate: results from the Brazilian case
O artigo examina a utilidade de modelos fatoriais na análise da dinâmica da taxa de câmbio Real / Dólar Norte-Americano no período de Janeiro de 1999 a Agosto de 2011. O estudo verifica que a inclusão dos fatores contidos nos movimentos comuns da taxa de câmbio de um conjunto de países melhora significantemente o poder preditivo dentro e fora da amos
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2014-03
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7. Inflação, desemprego e choques cambiais: uma revisão da literatura sobre a curva de phillips no Brasil
Este artigo faz uma ampla revisão da literatura sobre a curva de Phillips no Brasil. De maneira geral, os resultados descritos na literatura nacional se mostraram muito sensíveis ao período analisado, ao conjunto de proxies adotadas, ao instrumental econométrico empregado, e a frequência e ao número de defasagens permitidas para as variáveis. Tais res
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-12
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8. Volatilidade da taxa de câmbio real e taxa de juros no Brasil: evidências de um modelo VAR-GARCH-M para o período 1999-2010
Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estágio, observou-se que não é possível afirmar que a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva e a taxa de ju
Econ. Apl.. Publicado em: 2013-09
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9. Teste de histerese nas exportações brasileiras: uma abordagem de painel com efeitos de valores limiares / Hysteresis Test in Brazilian Exports: A Panel Threshold Approach
Desde que Markwald e Puga (2002) encontram relações assimétricas entre taxa de câmbio e quantidade de empresas exportadoras, diversos autores investigaram a presença de histerese nas exportações de produtos manufaturados brasileiros. Todavia, os testes utilizados limitaram-se à inferência sobre a hipótese de histerese, provendo pouca informação p
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/03/2012
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10. Choques na taxa de câmbio real e o saldo da balança comercial agropecuária brasileira: evidências da Curva J entre 1994 e 2007
O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos de curto e longo prazo de choques na taxa de câmbio real sobre o saldo da balança comercial agropecuária brasileira, após a implantação do Plano Real. O procedimento metodológico empregado foi a análise multivariada descrita em Johansen (1991). Os resultados indicam que existem duas relações de longo
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2012-12
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11. A estratégia de acumulação de reservas no Brasil no período 1995-2008: uma avaliação crítica
Este trabalho analisa a manutenção de reservas ótimas precaucionais no país. As distintas medidas de adequação e as simulações produzidas oferecem a mesma inferência sobre a inadequação dos estoques de reservas brasileiras, mantidos em níveis aparentemente excessivos a partir de 2008. O exercício econométrico modelo de correção de erros vetor
Economia e Sociedade. Publicado em: 2012-04
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12. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011