Tratamento numérico para equações diferenciais estocásticas através do método da linearização local

AUTOR(ES)

Sérgio Souza Bento

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

In this work, we study the Local Linearization method for the numerical solutionofStochasticDi?erentialEquations(SDEs). Initially,wepresentdefinitions and preliminaries results that provide the theoretical support for the development of this work, such as: Wiener process, existence and uniqueness theorem of solution for SDEs and the stochastic Ito-Taylor expansion. We present the two recent versions of the LL method, with their respective computational implementations, followed by numerical examples. We also mention, some advantages of the LL method over traditional numerical methods. The study is based on the works by Biscay, Jimenez, Riera, and Valdes (An. Inst. Stat. Math. 48: 631-644, 1996) and Jimenez, Shoji, and Ozaki (J. of Stat. Phys., 94:587-602, 1999).

ASSUNTO(S)

linearização local stochastic diferential equation local linearization equação diferencial estocástica matematica

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