Stochastic Diferential Equation
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1. Tratamento numérico para equações diferenciais estocásticas através do método da linearização local
In this work, we study the Local Linearization method for the numerical solutionofStochasticDi?erentialEquations(SDEs). Initially,wepresentdefinitions and preliminaries results that provide the theoretical support for the development of this work, such as: Wiener process, existence and uniqueness theorem of solution for SDEs and the stochastic Ito-Taylor exp
Publicado em: 2007