Volatilidade Local
Mostrando 13-19 de 19 artigos, teses e dissertações.
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13. A cadeia de carne bovina no Brasil : uma análise de poder de mercado e teoria da informação
Esta tese analisou a cadeia da carne bovina no Brasil com o objetivo de identificar a existência de assimetrias nas relações comerciais entre seus agentes (pecuaristas, frigoríficos e supermercados). Foram investigadas duas formas de assimetria: a diferença de conteúdo informacional entre os agentes econômicos, no mercado futuro de boi gordo da BM&F e
Publicado em: 13/07/2007
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14. Desempenho de estimadores de volatilidade na bolsa de valores de São Paulo
O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Os resultados indicam
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2004-09
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15. A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação, na atividade de supervisão dos órgãos reguladores.
Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais
Publicado em: 02/04/2001
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16. A estrutura de regulação dos mercados futuros no Brasil e o uso de modelos estatísticos de precificação na atividade de supervisão dos órgãos reguladores
Esta dissertação procurou identificar as diretrizes de supervisão dos mercados futuros no Brasil frente às práticas de regulação utilizadas em outros países do mundo, basicamente aqueles cujas economias e mercados são maiores do que o brasileiro, em volume de contratos negociados. O desenvolvimento do tema se deu de maneira a estimular o uso de tais
Publicado em: 2001
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17. Detecção de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocastica
O principal objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para detecção e estimação de valores aberrantes em modelos de volatilidade estocástica, sejam aqueles com efeito local ou quebras estruturais do modelo. Os estudos realizados no desenvolvimento da metodologia foram baseados em métodos computacionais que uti1i7~m simulações estocásticas. A
Publicado em: 2000
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18. AvaliaÃÃo da aplicabilidade de turbinas a gÃs em usinas termoelÃtricas no Brasil.
A utilizaÃÃo de turbinas a gÃs no Brasil sempre foi pensada como uma condiÃÃo necessÃria para o desenvolvimento local de indÃstrias ligadas a estas mÃquinas e, em decorrÃncia, a necessidade de formaÃÃo de mÃo-de-obra especializada se fez necessÃrio. Neste particular, o CTA/ITA deve ter atuaÃÃo importante. Os aspectos tÃcnicos de turbinas a g�
Publicado em: 2000
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19. LOCAL SCALE MODEL: AN MULTIPLICATIVE ALTERNATIVE SPECIFICATION TO VOLATILITY ESTIMATION AND FORECASTING FOR FINANCIAL RETIVEN SERIES / MODELO DE ESCALA LOCAL: UMA ALTERNATIVA DE ESPECIFICAÇÃO MULTIPLICATIVA PARA ESTIMAÇÃO E PREVISÃO DE VOLATILIDADE DE SÉRIES FINANCEIRAS
Este trabalho apresenta um modelo de volatilidade estocástica com especificação multiplicativa, chamado modelo de escala local. O modelo trabalha com a precisão (recíproca da variância) de uma série temporal. A precisão é tratada como componente não observável, caracterizando o modelo como estrutural, e é suposta evoluir segundo um filtro Gama, c
Publicado em: 1998