Tvp Var
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1. CONNECTIVITY BETWEEN THE LATIN AMERICAN AND U.S. STOCK MARKETS IN THE PRESENCE OF THE COVID-19 PANDEMIC
RESUMO Objetivo Este artigo tem como objetivo revisitar a relação entre os mercados de ações da América Latina e dos Estados Unidos na presença da pandemia de Covid-19. Metodologia A conectividade dinâmica entre esses mercados foi estimada pela implementação do modelo VAR variável no tempo (TVP-VAR) para dados diários de janeiro de 2010 a junho
Revista de Administração da UFSM. Publicado em: 2022
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2. Previsões Macroeconômicas Baseadas em Modelos TVP-VAR: Evidências Para o Brasil
Modelos baseados em vetores autoregressivos com parâmetros variantes no tempo e contendo efeitos heterocedásticos (TVP-VAR) propostos por Koop & Korobilis (2013) são utilizados na previsão da inflação (IPCA), da taxa de juros (SELIC) e do indicador mensal do PIB (IBC-Br) para diversos horizontes. Estratégias de previsão baseadas em seleção e combin
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2015-12
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3. THE TIME-(IN)VARIANT INTERPLAY OF GOVERNMENT SPENDING AND PRIVATE CONSUMPTION IN BRAZIL
ResumoO presente estudo analisa a relação entre gasto público e consumo privado no Brasil através de um modelo VAR com parâmetros variantes no tempo e volatilidade estocástica, estimado com simulação bayesiana para o período 1996:T1–2014:T2. Nossos resultados revelam que a política fiscal é de fato efetiva para estimular o PIB e o consumo privad
Econ. Apl.. Publicado em: 2015-09
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4. Three essays on applied macroeconometrics / Três ensaios sobre macroeconometria aplicada
Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras t
Publicado em: 2008