Superficie De Volatilidade
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1. Utilização do CAPM na modelagem de superfícies de volatilidades implícitas de opções de ações do mercado brasileiro
Muitos bancos e fundos de investimento mantêm opções de ações com pouca liquidez em suas carteiras que precisam ser apreçadas diariamente, e esta falta de liquidez gera dificuldades para o processo de apreçamento. A proposta deste trabalho para resolver este problema é utilizar um modelo derivado do CAPM para estimar a superfície de volatilidades im
Publicado em: 19/08/2011
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2. Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que as moedas estudadas sejam uma de suas componentes. Esse objetivo é atingido através da utilização de um modelo de volatilidade e
Publicado em: 12/08/2011
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3. Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
Nos últimos anos, o mercado brasileiro de opções apresentou um forte crescimento, principalmente com o aparecimento da figura dos High Frequency Traders (HFT) em busca de oportunidades de arbitragem, de modo que a escolha adequada do modelo de estimação de volatilidade pode tornar-se um diferencial competitivo entre esses participantes. Este trabalho ap
Publicado em: 11/02/2011
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4. Derivativos cambiais do mercado brasileiro: precificação e administração de riscos
O objetivo dessa dissertação é apresentar uma documentação detalhada sobre a precificação e administração de riscos dos principais derivativos cambiais negociados no mercado brasileiro. Serão abordadas algumas particularidades desse mercado e serão propostos alguns ajustes à literatura tradicional visando fornecer uma modelagem que seja capaz de
Publicado em: 24/05/2010
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5. Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção líquida de ação em uma superfície de volatilidade de opção pouco líquida de ação. O modelo apresenta alta sensib
Publicado em: 11/02/2010
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6. Recobrimento de ureia em leito de jorro para minimizar as pedras de nitrogenio por volatilização / Coating of urea in spouted bed to decrease nitrogen volatilization
A uréia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil, e seu uso tem aumentado nas últimas décadas. O recobrimento das partículas de uréia é realizado, principalmente, para que o nitrogênio tenha uma liberação lenta, aumentando assim seu tempo de disponibilidade para as plantas. O objetivo deste trabalho foi recobrir os grânulos de uréia
Publicado em: 2010
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7. Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais / Principal component analysis of volatility skew and volatility surface of USD/BRL
Este estudo tem como objetivo a aplicação da Análise de Componentes Principais (PCA) ao Skew e à Superfície de Volatilidade de Dólar/Reais. A primeira abordagem é a aplicação da PCA à variação diária do diferencial de volatilidade implícita entre determinado preço de exercício e a volatilidade no dinheiro em cada prazo, com base na proposta d
Publicado em: 2009
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8. Estimação da superficie de volatilidade dos ativos atraves da equação de Black-Scholes generalizada / Estimation of the volatily of surface assets by generalized Black-Scholes equations
Nesta dissertação expomos algumas propriedades das opções e desenvolvemos a teoria clássica que resulta na Equação de Black-Scholes Generalizada, o modelo utilizado no mercado para precificar uma opção. Neste cenário apresentamos o Princípio da Retrodifusão. A ideia de obtermos a Equação de Black-Scholes por meios mais simples e que possibilite
Publicado em: 2009
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9. Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais
A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da volatilidade implícita com relação à hipótese de volatilidade constante do modelo de Black & Scholes (1973), mas trata a vo
Publicado em: 24/01/2007