Stock Market Indices
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1. Black Swan Event and The Stock Market Volatility Response to Shocks in Developed, Emerging, Frontier and the BRIC Markets: Lessons from the COVID-19 Pandemic
RESUMO Estuda-se o impacto dos choques (fluxo de notícias) na volatilidade do mercado de ações nas diferentes regiões econômicas, nomeadamente os mercados de ações desenvolvidos, emergentes, de fronteira e BRIC durante a pandemia de COVID-19, um ‘Evento Cisne Negro’. Os retornos diários dos índices MSCI relevantes a partir de 30 de janeiro 2020
BBR. Brazilian Business Review. Publicado em: 2022
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2. Algoritmos de negociação com dados de alta frequência / Algorithmic Trading with high frequency data
Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices: BOVESPA (IND), o mini índice BOVESPA (WIN) e a taxa de câmbio (DOL). Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmica das negociações. No conjunto de valores encontr
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/03/2012
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3. IDENTIFICAÃÃO DE TENDÃNCIAS E CICLOS COMUNS NA EVOLUÃÃO DOS ÃNDICES DE AÃÃES DA AMÃRICA DO SUL / IDENTIFICATION OF TRENDS AND DEVELOPMENTS IN COMMON CYCLES STOCK INDICES OF SOUTH AMERICA
The present study aims to test the presence of common cycles for major stock markets of countries in South America following the methodology of Vahid and Engle (1993). Using the accumulated gross nominal monthly return for the major stock indexes in Brazil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile and Peru for the period from January, 1998 to November, 2010, th
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/02/2012
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4. O efeito contágio da crise do subprime no mercado acionário brasileiro / The contagion effect of subprime crisis on Brazilian stock market
A crescente integração e globalização das finanças, que possibilitaram o aumento da liquidez da economia internacional, foram acompanhadas por cenários instáveis gerados pelas crises financeiras. Estas crises, por sua vez, foram transmitidas, principalmente, para economias emergentes, caracterizadas pela maior fragilidade frente aos movimentos de aver
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/02/2012
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5. Análise comparativa dos modelos de cálculo dos retornos anormais utilizando o evento recompra de ações na Bovespa / Comparative analysis of models for calculating abnormal returns using the event on the Bovespa stock buyback
Este trabalho tem por objetivo verificar se há diferença quanto ao nível de significância estatística no cálculo do retorno anormal realizado através de quatro modelos estatísticos utilizados em estudos de eventos, tendo como objeto de estudo empresas no mercado de ações no Brasil durante o período de março de 2003 até julho de 2010 na Bovespa.
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/03/2011
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6. EstratÃgia Ativa no Mercado AcionÃrio Brasileiro: otimizaÃÃo ou aposta na winners? / Strategy Active in the Brazilian stock market: investment in optimization or winners?
Este artigo analisa grÃfica e quantitativamente a performance, mensurada sob vÃrias mÃtricas de risco-retorno, de estratÃgias ativas disponÃveis para um investidor brasileiro que opte por compor carteiras dinÃmicas de aÃÃes transacionadas na Bolsa de Valores de SÃo Paulo. As estratÃgias adotadas se baseiam: (i) em âapostarâ em aÃÃes que se most
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 17/09/2010
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7. Identificação de inovações e seus reflexos nos indices de rentabilidade de empresas brasileiras de capital aberto / Identification of innovation and its consequenses at rates of profitabillity of open market companies
The objective of this study is to identify technological innovations and innovative actions implemented and their impact on return rate on capital of Brazilian open market companies. The study is included in research group of Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness in Organizations Program of Graduate Studies in Administration (PPGAd) of the Regiona
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/04/2009
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8. Verifying the presence of long memory in major stock market indexes. A study by using statistical R/S e o expoente de Hurst / Verificação da presença de memória longa nos principais índices de bolsas de valores. Um estudo por meio da utilização da estatística R/S e o expoente de Hurst
Ao se tratar de mercado de capitais, dentre seus principais fatores de análise, encontra-se a discussão a respeito da teoria de eficiência de mercado que é uma teoria que diverge em relação ao comportamento do preço dos ativos, no que diz respeito à sua linearidade ou não. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos
Publicado em: 2009
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9. Eficiência fraca no mercado de ações: testes múltiplos aplicados para o caso brasileiro
Este estudo examina a hipótese de que os retornos do mercado acionário brasileiro seguem uma sequência martingale, uma implicação da definição de mercado eficiente na forma fraca. Para tanto, utiliza-se três testes múltiplos de razão de variância: Chow-Denning, Wild Bootstrap e uma versão múltipla do teste de sinais de Wright. Estes dois último
Publicado em: 2009
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10. Risk management in international financial market: a comparative analyze between volatility models to Value-at-Risk estimation / Gestão de riscos no mercado financeiro internacional: uma análise comparativa entre modelos de volatilidade para estimação do Value-at-Risk
Durante os últimos anos, tem havido muitas mudanças na maneira como as instituições financeiras avaliam o risco. As regulações têm tido um papel muito importante no desenvolvimento das técnicas de medição do risco. Diante das diversidades de técnicas de estimação e análise de risco utilizadas pelas bolsas de valores e de futuros, nacionais e in
Publicado em: 2009
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11. Dinâmica de interdependência na abertura do mercado brasileiro / Interdependence dynamics at the opening of the Brazilian market
Neste trabalho são testados os efeitos das variações nos mercados de ações durante a noite sobre a abertura do mercado brasileiro de ações. São considerados os principais mercados com variações durante o período em que a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) está fechada para negociações à vista: Estados Unidos, Japão, Ásia-Pacífico e Eu
Publicado em: 2009
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12. Um indicador de desempenho para seleção de ativos das empresas de celulose e papel no mercado financeiro
How to make decisions in the financial market in dynamic, turbulent, risky, complex and uncertain scenarios? This thesis explains a small fraction of that unstable market as offers answers to the pulp and paper assets selection in the São Paulo Stock Exchange - Bovespa. Thus, it is compared the pulp and paper companies performance in the period from January
Publicado em: 2008