Series Macroeconomicas
Mostrando 1-12 de 26 artigos, teses e dissertações.
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1. Previsão de Variáveis Macroeconômicas Brasileiras usando Modelos de Séries Temporais de Alta Dimensão
Resumo Este artigo analisa o desempenho de modelos fatoriais de alta dimensão para prever quatro variáveis macroeconômicas brasileiras: duas variáveis reais, taxa de desemprego e o índice de produção industrial, e duas variáveis nominais, IPCA e IPC. Os fatores são estimados a partir de um conjunto composto por 117 variáveis macroeconômicas. Visan
Estud. Econ.. Publicado em: 2020-03
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2. ECONOMIC POLICIES AND TECHNOLOGY INNOVATION
Resumo Considerando importantes trabalhos sobre inovações como os de Schumpeter (1982), Dosi (1982) e sobremaneira Mazzucato e Penna (2016), no qual, analisaram o sistema de inovações do Brasil e apontaram como uma grande fraqueza o regime macroeconômico, este trabalho tem por objetivo analisar e discutir as relações entre variáveis macroeconômicas
Mercator (Fortaleza). Publicado em: 09/12/2019
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3. Relação unidirecional entre confiança do consumidor e rentabilidade do PSI-20 - Influência do ciclo econômico
RESUMO Este trabalho tem como principal objetivo determinar a relação entre sentimento de mercado e taxas de retorno no principal benckmark português e verificar se essa relação é influenciada pelos diferentes ciclos econômicos. Dada a subjetividade inerente à utilização de variáveis que identifiquem o sentimento dos investidores, o Índice de Con
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2016-12
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4. Determinantes macroeconômicos dos investimentos no Brasil: um estudo para o período 1996-2012
RESUMO O presente trabalho discute os determinantes do investimento privado na economia brasileira no período 1996-2012. Mais especificamente, busca-se compreender quais variáveis macroeconômicas afetaram os gastos com bens de investimento no segmento de máquinas e equipamentos (FBME). Após decompor as séries utilizadas nos seus componentes não observ
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 2015-08
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5. Maturidade e sustentabilidade do crédito pessoa física : recursos livres e vendas no varejo (2004-2011)
A presente dissertação analisa a influência, sobre a tomada de crédito e as vendas no varejo,de três componentes macroeconômicos: renda real média, taxa de desocupação e taxa de jurosentre os anos de 2004 e 2011. Este período caracteriza-se por um crescimento expressivo docrédito da economia brasileira, sobretudo aquele destinado à pessoa física
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/03/2012
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6. Previsão do consumo de energia elétrica por setores através do modelo SARMAX / Forecasting electric energy consumption by sectors with SARMAX model
A previsão do consumo de energia elétrica do Brasil é muito importante para os órgãos reguladores do setor. Uma série de metodologias têm sido utilizadas para a projeção desse consumo. Destacam-se os modelos de regressão com dados em painel, modelos de cointegração e defasagem distribuída, modelos estruturais de séries temporais e modelos de Bo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/11/2011
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7. Efeitos de política fiscal nos EUA em um modelo FAVAR
O objetivo desse artigo é analisar o impacto da política fiscal sobre diversas variáveis macroeconômicas dos EUA. A metodologia do trabalho empírico baseia-se em um modelo VAR estrutural que incorpora fatores latentes (FAVAR) e para o qual desenvolve-se um esquema de identificação específico. Visto que os fatores são estimados por principal componen
Publicado em: 07/07/2011
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8. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO CONTEXTO BRASILEIRO / PERFORMANCE EVALUATION OF INVESTMENT FUNDS IN THE BRAZILIAN CONTEXT
A literatura internacional em finanças propõe um vasto conjunto de modelos de avaliação de performance para ativos individuais, portfólios e, especialmente, fundos de investimento. Contudo, no meio acadêmico brasileiro, os fundos de investimento receberam pouca atenção dos pesquisadores e a produção acerca do assunto ainda é tímida. O objetivo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/01/2011
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9. A persistência da inflação no Brasil após o plano real
A inflação é uma das principais variáveis macroeconômicas no contexto da formulação de política monetária. Para os formuladores de política monetária, uma das características mais importantes da inflação é seu grau de persistência. A persistência da inflação reflete o quanto a taxa de inflação de hoje está ligada com o seu passado. O ob
Publicado em: 2011
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10. Micro evidence on brazilian price stickiness and its consequences for sectoral real exchange rate and inflation persistence
O objetivo desta tese é investigar as estratégias de precificação no Brasil, enfatizando os efeitos sobre a persistência da inflação e da taxa de câmbio real setorial. Esta tese é composta por três capítulos. No primeiro capítulo, nós apresentamos as principais características do comportamento dos preços no Brasil, utilizando os microdados do
Publicado em: 08/11/2010
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11. Algumas evidências de não linearidade e caos determinístico nos ciclos econômicos brasileiros entre 1975-2009 / Some evidences of nonlinearity and deterministic chaos in the Brazilian economical cycles among 1975-2009
Esta pesquisa teve como principal objetivo verificar a possível ocorrência de caos nas séries econômicas brasileiras da produção industrial geral e da produção de bens de capital, consideradas proxies para a produção total e para o investimento, respectivamente, entre 1975 e 2009. Neste período, o Brasil passou por grandes oscilações nos agregad
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 24/02/2010
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12. Consumo no Brasil : quebras estruturais e suavização do consumo
A teoria de consumo indica que os indivíduos maximizam sua utilidade se suavizarem o consumo ao longo da vida. Manter o consumo constante seria melhor que se sujeitar à instabilidade. Entretanto a maior parte dos testes realizados com informações brasileiras contraria esta hipótese. Este trabalho apresenta resultados diferentes, com indícios de suaviza
Publicado em: 27/01/2010