Retornos Das Acoes
Mostrando 13-24 de 252 artigos, teses e dissertações.
-
13. INFLUÊNCIA DO GOOGLE TRENDS EM AÇÕES LISTADAS NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA: EVIDÊNCIAS A PARTIR DA MODELAGEM PVAR
RESUMO O trabalho propôs analisar como as pesquisas no buscador Google influenciam o retorno, a volatilidade e o volume de negociações das ações que compõem o índice Ibovespa, considerando o período entre 2015 e 2020. Para isso aplicou-se a modelagem de Painel de Vetores Autorregressivos (PVAR). Os resultados do volume histórico de pesquisas do nome
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre). Publicado em: 2020-12
-
14. Sinais Fundamentalistas em Cenários de Volatilidade: Evidências no Mercado Acionário Brasileiro
RESUMO Este artigo investiga se a utilidade dos sinais fundamentalistas para prever o retorno é alterada em contextos de alta volatilidade e considerando ainda a sensibilidade ou não dos ativos ao índice de volatilidade IVol-BR. Em momentos de alta volatilidade, os investidores poderiam tomar suas decisões voltados a uma aversão ao risco e não com base
BBR, Braz. Bus. Rev.. Publicado em: 2020-12
-
15. Window dressing em fundos de investimento no Brasil
RESUMO Este artigo busca aferir a existência de window dressing no mercado brasileiro de fundos de investimento em ações. O window dressing é uma prática que apresenta determinada composição do portfólio ao mercado, diferente daquela mantida pelo fundo no período de reporte. Momentos antes do fechamento do período, gestores de fundos alteram suas p
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-04
-
16. Tipificação do Comportamento dos Investidores no Mercado de Ações Brasileiro
Resumo O presente trabalho investiga o comportamento de diversos tipos de investidores no âmbito de suas atividades de compra e venda de ativos no mercado de ações brasileiro. Para tanto, observa-se, de forma agregada, como o volume de compra e venda se relaciona com o retorno passado e o retorno futuro do mercado. Destacam-se os resultados para os invest
Estud. Econ.. Publicado em: 10/01/2020
-
17. O impacto do investidor institucional no preço das ações
Resumo Objetivo – Este estudo tem como objetivo analisar o impacto dos fundos de investimento comprando e vendendo ações juntos por períodos consecutivos no preço dessas ações. Metodologia – Foram realizadas análises de regressão em painel com efeitos fixos para identificar a relação entre a variável persistência, que mede em quantos perío
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 26/08/2019
-
18. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
-
19. Analysis of the impact of Fies on the stock returns from the higher education sector
RESUMO O objetivo deste trabalho é analisar se a emissão de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E (CFT-Es) gera retornos anormais em um portfólio composto unicamente por ações de setor de ensino superior, verificando se o mercado educacional brasileiro é eficiente em sua forma semiforte. O propósito principal do CFT-E é o repasse de verbas p
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/02/2019
-
20. Market reaction to bank merger and acquisition events in Brazil: an analysis of the effects of market waves
RESUMO O objetivo deste estudo é investigar a reação do mercado de ações a eventos de fusões e aquisições (F&A) de bancos no Brasil ocorridos em momentos de aquecimento do mercado. Este artigo visa preencher a lacuna de pesquisa sobre F&A bancárias e seus efeitos, em especial aquelas advindas de ondas de F&A. Esse campo se encontra aberto na literat
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/02/2019
-
21. A sub-reação a recompras de ações no mercado aberto,
RESUMO Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de longo prazo de uma estratégia de investimento subsequente aos anúncios de programas de recompra de ações ocorridos no mercado brasileiro entre 2003 e 2014. Recomprar ações de emissão da própria empresa é um dos mecanismos utilizados para distribuir caixa aos acionistas. Dentre os motivo
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 11/09/2018
-
22. Análise de carteiras de valor no mercado brasileiro
RESUMO Este artigo testou uma estratégia de investimento em valor para o mercado brasileiro, usando critérios de seleção das ações baseados nas formulações de Graham (2007), de modo que fossem eliminadas as empresas de desempenho inferior que apresentassem riscos não capturados pelos modelos tradicionais. Foram selecionadas 532 ações durante o per
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 16/07/2018
-
23. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
-
24. O efeito do risco de informação assimétrica sobre o retorno de ações negociadas na BM&FBOVESPA
RESUMO Este estudo buscou analisar a assimetria informacional no mercado de ações brasileiro e sua relação com os retornos requeridos de portfólios por meio da métrica volume-synchronized probability of informed trading. Para isso, o estudo utilizou dados reais oriundos das transações de 142 ações realizadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futur
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2017-12