Processo De Difusao Com Saltos
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1. Hedging de opções com ativos : base cujos preços seguem processos de difusão com salto
Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O desempenho foi medido de forma comparativa tomando como base a popular estratégia delta-hedging em um grande número de simulaçõe
Publicado em: 09/02/2008
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2. Discrete-time, continuous state-space ctochastic optimal control applied to derivatives. / Controle ótimo estocástico a tempo discreto e espaço de estado contínuo aplicado a derivativos.
Nesta tese abordamos o problema do hedging de mínima variância de derivativos em mercados incompletos usando a teoria de controle ótimo estocástico com critério quadrático de otimização. Desenvolvemos um modelo geral de apreçamento e hedging de derivativos em mercados incompletos, a tempo discreto, que é capaz de acomodar qualquer tipo de payoff co
Publicado em: 2006
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3. Processos difusivos generalizados
Investigamos varias equações de difusão que estende o caso usual quando consideramos a presença de termos não lineares ou efeitos de memória no termo difusivo. Também consideramos um coeficiente de difusão com dependência espacial e temporal. Para estas equações obtemos uma nova classe de soluções e estudamos a conexão delas com o processo difu
Publicado em: 2006