Previsao De Volatidade
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1. Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Com origem no setor imobiliário americano, a crise de crédito de 2008 gerou grandes perdas nos mercados ao redor do mundo. O mês de outubro do mesmo ano concentrou a maior parte da turbulência, apresentando também uma explosão na volatilidade. Em meados de 2006 e 2007, o VIX, um índice de volatilidade implícita das opções do S&P500, registrou uma e
Publicado em: 08/04/2011
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2. Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 06/04/2010
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3. Volatilidade implícita das opções de ações : uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e EWMA. Estudos semelhantes foram realizados no mercado de ações americano: Seja com uma cesta de ações selecionadas ou com rel
Publicado em: 28/01/2010