Previsao Da Taxa Cambio
Mostrando 1-12 de 17 artigos, teses e dissertações.
-
1. Previsão dos preços de commodities por meio das taxas de câmbio
Este trabalho procura modelar e prever o comportamento dos preços de commodities utilizando taxas de câmbio de países exportadores de commodities. A compreensão do comportamento desses preços é importante para um apropriado controle da inflação e planejamento da produção. Os resultados obtidos apontam para uma relação de causalidade entre a taxa
Estud. Econ.. Publicado em: 2013-12
-
2. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras / The impact of Hursts window on the preview of financial time series
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/10/2011
-
3. Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered Range Forward assemelha-se a um instrumento forward comum, cujo preço de entrega não é conhecido inicialmente, mas definido no moment
Publicado em: 05/08/2011
-
4. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON BRAZILIAN EXPORTS OF MEAT, FROM 1989 TO 2009 / AnÃlise Comparativa do Impacto da Taxa de CÃmbio Sobre as ExportaÃÃes Brasileiras de Carnes, Relativas ao PerÃodo de 1989-2009
O objeto dessa dissertaÃÃo à conhecer a influÃncia do cÃmbio sobre as exportaÃÃes brasileiras de carnes bovina, suÃna e de frango e, posteriormente, comparar os resultados encontrados, decorrentes da obtenÃÃo das elasticidades-cÃmbio e elasticidades-renda mundial de curto e longo prazo. Verificar se houve quebra estrutural no perÃodo referente Ã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/08/2010
-
5. An empirical investigation into the mean sources of economic fluctuation in Brazil / Uma investigação empírica sobre as principais fontes de choques das flutuações econômicas brasileiras
O objetivo desse trabalho é, a partir de um modelo estrutural de economia aberta novokeynesiano, determinar se as flutuações econômicas no Brasil são resultados de algumas poucas fontes principais de choques ou de muitas fontes diferentes de choques bem como as respostas dinâmicas que estes geram nas flutuações econômicas, utilizando-se da análise
Publicado em: 2010
-
6. EXCHANGE RATES AND COMMODITY PRICES FORECASTS: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE BRAZILIAN CASE / PREVISÃO DE CÂMBIO E PREÇOS DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA DO CASO BRASILEIRO
A literatura teórica sobre taxas de câmbio apresenta uma série de resultados de difícil respaldo empírico como o forecasting puzzle da taxa de câmbio. Ao realizarmos previsões dentro da amostra e fora da amostra para as taxas de câmbio, nominal e real, e para o índice de preços de commodities do Brasil, encontramos evidências empíricas que compro
Publicado em: 2009
-
7. Podemos prever a taxa de cambio brasileira? Evidência empírica utilizando inteligência computacional e modelos econométricos
As abordagens de inteligência computacional, tais como sistemas nebulosos e redes neurais artificiais, têm-se gradualmente estabelecido como ferramentas robustas para a tarefa de aproximação de sistemas não-lineares complexos e previsão de séries temporais. Em aplicações envolvendo a área de Finanças, evidências empíricas anteriores indicam que
Gestão & Produção. Publicado em: 2008-12
-
8. Exchange rate and fundamentals: the case of Brazil
O desempenho de previsão para fora da amostra é testado para um amplo conjunto de modelos empíricos de taxa de câmbio em uma economia emergente com taxa de câmbio flutuante e regime de metas de inflação. Comparado à literatura recente de modelos de previsão da taxa de câmbio, nós incluímos um conjunto mais extenso de modelos. São testados modelo
Economia Aplicada. Publicado em: 2008-09
-
9. MICROESTRUTURA DO MERCADO CAMBIAL BRASILEIRO: COMPARAÇÃO DO MERCADO À VISTA E FUTURO / MICROSTRUCTURE OF BRAZILIAN FX MARKET: COMPARISON OF THE SPOT AND FUTURES MARKETS
O objetivo deste trabalho é comparar o mercado à vista e futuro de câmbio no Brasil, buscando identificar em qual dos mercados se dá a formação da taxa de câmbio. Analisa-se o funcionamento do mercado cambial no seu nível micro, isto é, nas suas instituições e nas assimetrias dos seus participantes, através da abordagem da microestrutura. Utiliza
Publicado em: 2008
-
10. Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais / Time series prediction by means of variable selection, dynamic reconstruction, ARMA-GARCH and artificial neural networks
A inferência sobre a previsibilidade de sistemas dinâmicos não lineares multivariados tem sido freqüentemente realizada a partir de testes que podem induzir à conclusões equivocadas. Isto porque em muitas pesquisas realizadas os testes utilizados são o de autocorrelação, o da razão de variância e do espectro, que só verificam a existência ou nã
Publicado em: 2007
-
11. Time series prediction by means of variable selection, dynamic reconstruction, ARMA-GARCH and artificial neural networks / Previsão de series temporais via seleção de variaveis, reconstrução dinamica, ARMA-GARCH e redes neurais artificiais
A inferência sobre a previsibilidade de sistemas dinâmicos não lineares multivariados tem sido freqüentemente realizada a partir de testes que podem induzir à conclusões equivocadas. Isto porque em muitas pesquisas realizadas os testes utilizados são o de autocorrelação, o da razão de variância e do espectro, que só verificam a existência ou nã
Publicado em: 2007
-
12. A balança comercial do agronegócio brasileiro de 1989 a 2005:seus deteminantes, cenários e perspectivas / The Brazilian agribusiness trade balance from 1989 to 2005: determinants, scenarios and perspectives.
Este trabalho analisa a contribuição do agronegócio para o saldo comercial do Brasil desde 1989 de sorte a que se possa antecipar a possibilidade de ocorrer conflitos entre a geração dos superávits do setor e a manutenção do custo de vida e da inflação sob controle. Há que se determinar relações entre taxas de câmbio, taxa de crescimento do PIB
Publicado em: 2007