Pib Trimestral
Mostrando 1-12 de 13 artigos, teses e dissertações.
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1. Uma Medida de PIB Mensal Para o Brasil Usando o Term Spread
Resumo Neste trabalho, construímos uma medida de PIB mensal brasileiro utilizando um modelo na forma espaço de estados, estimado via filtro de Kalman impondo uma restrição de agregação no tempo: a soma da taxa instantânea de crescimento do PIB mensal nos meses de cada trimestre é igual à taxa instantânea de crescimento trimestral do PIB divulgado p
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2019-03
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2. Proposta de um método empírico de ajuste de séries temporais influenciadas pelos ofensores calendário e temperatura
Resumo: No Brasil, o comportamento da carga, em especial do consumo de energia, tem sido amplamente investigado nos últimos anos. Esse interesse, em geral, é devido à grande importância financeira e social desse insumo, pois sua falta pode causar todo tipo de dano ao país. O objetivo do presente trabalho é a geração de uma série mensal de carga elé
Gest. Prod.. Publicado em: 2016-12
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3. Integração Fracionária nos Ciclos Econômicos de Longo Prazo no Brasil: Evidências Iniciais de Criticalidade Auto-Organizada
O presente artigo estuda os ciclos econômicos no Brasil sob a ótima da teoria da criticalidade auto-organizada (SOC), em que as flutuações ocorrem como avalanches que se constroem lentamente no tempo, em um sistema dinâmico conduzido endogenamente para o ponto crítico. Para tanto, obteve-se uma série de ciclos de longo prazo com a técnica de Análise
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-09
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4. Estimating Brazilian Monthly GDP: a State-Space Approach
Esse artigo tem tres contribuigoes originais. A primeira e o emprego de uma tecnica superior de interpolagao para o PIB brasileiro em bases trimestrais para afrequencia mensal, metodo este que auxilia no nowcast e na previsaofora da amostra do cres-cimento do PIB de forma integrada Bernanke, Gertler, & Watson (1997) [Systematic monetary policy and the effect
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2016-03
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5. Os efeitos da política monetária sobre o produto no Brasil: evidência empírica usando restrição de sinais
O presente trabalho tem por objetivo examinar os efeitos dos choques da política monetária sobre o Produto Interno Bruto (PIB) e sobre a produção industrial, usando, respectivamente, dados de periodicidades trimestral e mensal, cobrindo o período de 1995 a 2010. O método empregado foi o de Vetores Autorregressivos (VAR), tal como proposto por Uhlig (20
Rev. econ. contemp.. Publicado em: 2014-08
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6. Previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro com séries financeiras e econômicas mensais: uma aplicação de MIDAS
A previsão do PIB é um dos principais balizadores para as decisões produtivas de agentes econômicos. Com o objetivo de realizar previsões para o crescimento do PIB trimestral brasileiro, são utilizadas 16 séries mensais financeiras e econômicas como potenciais preditores, abrangendo o período do segundo trimestre de 1996 ao quarto trimestre de 2012.
Econ. Apl.. Publicado em: 2014-06
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7. Determinantes da volatilidade implícita das opções de juros (IDI) : a influência do COPOM
A identificação das principais variáveis que influenciam a volatilidade implícita das opções de juros (IDI) pode ser de grande valia para os agentes do mercado financeiro. Sendo assim, o presente trabalho procura determinar quais divulgações econômicas - dentre elas, as alterações das taxas de juros da economia brasileira pelo COPOM (Comitê de Po
Publicado em: 06/12/2012
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8. Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009
Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais, no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados), do crédito disponibilizado às famílias brasile
Econ. soc.. Publicado em: 2012-12
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9. Modelos de índice de difusão para prever a taxa de crescimento do PIB agrícola brasileiro
Este artigo usa modelos lineares e não lineares de Índice de Difusão para prever, um período à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB agrícola brasileiro. Esses modelos são compostos de fatores comuns que permitem redução significativa do número de variáveis explicativas originais. Os resultados de eficiência preditiva apontam para uma s
Nova Economia. Publicado em: 2012-04
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10. Ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil
Esta tese apresenta três ensaios sobre previsão de inflação e análise de dados em tempo real no Brasil. Utilizando uma curva de Phillips, o primeiro ensaio propõe um “modelo evolucionário” para prever inflação no Brasil. O modelo evolucionário consiste em uma combinação de um modelo não-linear (que é formado pela combinação de três redes
Publicado em: 2010
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11. Ciclos econômicos e previsão cíclica: um estudo de indicadores antecedentes para a economia brasileira
O presente estudo, além de buscar um entendimento sobre a evolução histórica e as principais causas dos ciclos econômicos através das correntes teóricas, possui dois objetivos centrais e complementares: primeiro, selecionar e classificar, entre as séries temporais brasileiras, aquelas variáveis que se mostrem antecedentes, coincidentes ou defasadas
Publicado em: 2005
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12. Forecasting Quarterly Brazilian Gdp Growth Rate With Linear and Nonlinear Diffusion Index Models / Forecasting Quarterly Brazilian Gdp Growth Rate With Linear and Nonlinear Diffusion Index Models
Esta Tese estuda modelos lineares e nÃo lineares de Ãndices de difusÃo para prever, em um perÃodo à frente, a taxa de crescimento trimestral do PIB brasileiro. Os modelos de Ãndice de difusÃo assemelham-se aos modelos de fatores dinÃmicos. Estes fatores sÃo variÃveis nÃo observÃveis e representam uma caracterÃstica em comum Ãs variÃveis explic
Publicado em: 2005