Parametric Var
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1. International VaR approach: Backtesting for different capital markets
RESUMO O objetivo deste artigo é comparar diferentes métricas de valor em risco (VaR), distinguindo-se de estudos anteriores na medida em que compara três categorias de ativos pertencentes a sete países. Desde a concepção do VaR, foram desenvolvidas várias abordagens para melhorar a precisão da estimativa de perdas. Entretanto, praticamente inexiste
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 09/12/2019
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2. Gestão estratégica do risco : aplicação ao mercado de fertilizantes brasileiro
O objetivo deste trabalho é aplicar o modelo de gestão de riscos Value at Risk nos preços médios dos fertilizantes no Brasil, a fim avaliar a representatividade do modelo como ferramenta de gestão e monitoramento do risco. Assim, esta pesquisa consiste em testar o modelo VaR paramétrico nos preços médios no período de janeiro 1997 a junho de 2010, a
Publicado em: 2011
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3. Application of theory of value-end of the nucleus and smoothing Stochastic in income distribution of the poor in the state of Cearà / AplicaÃÃo da teoria do valor extinto e suavizaÃÃo por nÃcleo estocÃstico na distribuiÃÃo de renda dos pobres no estado do CearÃ
The research of estimating of poverty in Brazil have been concentrated using the ools of statistical inference or the inefficient use of some ad hoc distributions, or hrough studies of convergence as the b-convergence and s-convergence. This work ontributed to a discussion of different methods of non-parametric statistical inference, with the aim of estimati
Publicado em: 2009
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4. Ramulosis (Colletotrichum gossyppii var. cephalosporioides Costa) over conventional and direct sowing related to microclimate, growth and the development of the cotton-crop / Ocorrência da Ramulose (Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides Costa) sob semeadura convencional e direta relacionada ao microclima, crescimento e desenvolvimento da cultura do algodoeiro
Systems with direct seeding over mulching are more often used in agriculture, and the Ramulosis from the cotton plant caused by the fungus Coletotrichum gossypii var. cephalosporioides Costa, one of the most important diseases in cotton crop. During the years of 2004/05, 2005/06; and 2006/07at the University of Agriculture "Luiz De Quieroz", USP/ ESALQ, in P
Publicado em: 2008
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5. TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA-FIXA / EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS
Since the 90 decade, the use of Value at Risk (VaR) methodology has been disseminated among both financial and non-financial institutions around the world, as a good practice in terms of risks management. In spite of the fact that it does not take into account one of the most important characteristics of financial assets returns distribution - fat tails (exc
Publicado em: 2006
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6. Gerenciamento do risco de mercado baseado no Value at Risk estÃtico e dinÃmico para carteira de aÃÃes e opÃÃes negociadas na Bovespa / Actions stock market; Value at Risk (VaR)
This thesis approaches the riskâs administration of the market using Value at Risk (VaR), which became widely used technique for measuring future expected risk for both financial and non-financial institutions. The VaR measures the largest expected loss in given period of time that expected loss is depending of suppositions about the distribution of return
Publicado em: 2005
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7. INCOPORATION OF LIQUIDITY VARIABLES INTO THE PARAMETRIC VAR TO CALCULATE PORTFOLIO`S MARKET RISK / INCORPORAÇÃO DE VARIÁVEIS DE LIQUIDEZ AO VAR PARAMÉTRICO PARA O CÁLCULO DO RISCO DE MERCADO DE CARTEIRAS
O mercado financeiro pode ser caracterizado como sendo um ambiente onde mudanças ocorrem com espantosa velocidade. Esse elevado grau de volatilidade urge um controle exacerbado das variáveis envolvidas nos processos de formação de preço, para que as perdas inerentes às transações financeiras sejam rastreadas e minimizadas da maneira mais satisfatóri
Publicado em: 2003
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8. ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO Y COLOCACIÓN DE CAPITALES PARA FONDOS DE PENSIÓN CONSIDERANDO INVERSIONES EN RENTA FIJA / RISK ANALYSIS AND ASSET ALLOCATION FOR PENSION FUNDS CONSIDERING FIXED INCOME INVESTMENTS / ANÁLISE DE RISCO E ALOCAÇÃO DE CAPITAIS PARA FUNDOS DE PENSÃO CONSIDERANDO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
This work shows the use of Value-at-Risk methodology, measuring market risk for Pension Funds fixed income investment funds, and the adoption of optimization methods for asset allocation. The first part presents different methodologies used to measure market risk (VaR). Among them, we can distinguish three approaches: parametric, Monte Carlo Simulation and H
Publicado em: 2001
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9. EXTREME VALUE THEORY: A CONDITIONAL APPROACH FOR VALUE AT RISK ESTIMATION IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET / A TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: UMA ABORDAGEM CONDICIONAL PARA A ESTIMAÇÃO DE VALOR EM RISCO NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
The existence of fat tails is one of the striking stylized facts of financial returns distribution. This fact makes the use of traditional parametric models for Value at Risk (VaR) stimulation unsuitable for the estimation of low probability events (1% or less). This is because traditional models are based on the conditional normality assumption for financia
Publicado em: 2000