Parametric Estimation
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13. Estratégia para estimação do conjugado eletromagnético de motores de indução / STRATEGY FOR THE ESTIMATION OF TORQUE ELECTROMAGNETIC INDUCTION MOTORS
The purpose of this work is to develop a strategy for determining the electromagnetic torque of induction motors (MIT) from the stator flux estimation, which presents higher robustness against parametric variations. The stator flux is estimated by integrating the voltage model of the machine, applying Highpass Filters (HFP) for ideal integration of electromo
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/05/2011
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14. EstimaÃÃo estrutural de um modelo de busca por emprego com dispersÃo de produtividade: uma anÃlise para o Brasil. / Structural estimation of a model search for employment with productivity dispersion: an analysis for Brazil
The aim of this work is to estimate an equilibrium job search model with heterogeneity in productivities of firms using microdata from the Monthly Employment Survey (PME) collected in 2009. The model is estimated for the six metropolitan regions covered by the PME. Moreover, it is considered two mechanisms of wage determination: wage posting by monopsonistic
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/02/2011
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15. Evaluation of the return rate of volunteer blood donors
BACKGROUND: To convert first-time blood donors into regular volunteer donors is a challenge to transfusion services. OBJECTIVES: This study aims to estimate the return rate of first time donors of the Ribeirão Preto Blood Center and of other blood centers in its coverage region. METHODS: The histories of 115,553 volunteer donors between 1996 and 2005 were a
Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Publicado em: 2011-06
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16. Identification and estimation of interventions using changes in inequality measures
This paper presents semiparametric estimators of changes in inequality measures of a dependent variable distribution taking into account the possible changes on the distribu- tions of covariates. When we do not impose parametric assumptions on the conditional distribution of the dependent variable given covariates, this problem becomes equivalent to estimati
Publicado em: 16/06/2010
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17. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos adit
Publicado em: 2010
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18. Não vício assintótico, consistência forte e uniformemente forte de estimadores do tipo núcleo para dados direcionais sobre uma esfera unitária k-dimensional
Nesse trabalho estudamos o não-vício assintótico, a consistência forte e a consistência uniformemente forte de um estimador do tipo núcleo, que como a maioria dos estimadores é construído com base em n observações i.i.d. X1,..., Xn de X, para a densidade f(x) de um vetor aleatório X que assume valores em uma esfera unitária k-dimensional
Publicado em: 2010
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19. Parameter estimation of compartmental models for positron emission tomography. / Estimação de parâmetros de modelos compartimentais para tomografia por emissão de pósitrons.
O presente trabalho possui como metas o estudo, simulação, identificação de parâmetros e comparação estatística de modelos compartimentais utilizados em tomografia por emissão de pósitrons (PET). Para tanto, propõe-se utilizar a metodologia de equações de sensibilidade e o método de Levenberg-Marquardt para a tarefa de estimação de parâmetro
Publicado em: 2010
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20. IDENTIFICATION OF THE BEHAVIOR OF TEMPERATURE MAIN RECTIFIER OF A DIESEL-ELECTRIC LOCOMOTIVE / IDENTIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO RETIFICADOR PRINCIPAL DE UMA LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA
In this dissertation, we explore the application of the Theory of System Identification to develop a mathematical model that represents the behavior of the electrical current rectifier used to power the traction motors of a locomotive diesel-electric, based on mathematical manipulation of its temperature data. It was developed an ARX model and, using the aid
Publicado em: 2010
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21. Extension to multiple covariates in the estimation of instantaneous risk function of the Aalen additive model / Extensão para várias covariáveis do método de estimação da função de risco instantâneo do modelo aditivo de Aalen
The Aalen additive model assesses the risk of occurrence of an event over time. The model is non parametric and estimates only accumulated risks. So be has no information regarding the risk of occurrence of the event at a given time. Thus, this study developed a estimation of the instantaneous risk function considering several covariates, using accumulated r
Publicado em: 2009
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22. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico
For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.
Publicado em: 2009
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23. Contribuição para a análise de teletráfego com dependência de longa duração. / Contribution to the analysis of network traffic with long-range dependence.
The use of network trac models that hold self-similar and long-range dependence characteristics have shown to be a key element on the correct characterization of Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) network trac [1, 2]. Such characterization is necessary to monitor and control the network trac in converged networks [3]. In this context, the a
Publicado em: 2009
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24. Filtros de Kalman robustos para sistemas dinâmicos singulares em tempo discreto / Robust Kalman filters for discrete-time singular systems
This thesis considers the optimal robust estimates problem for discrete-time singular dymanic systems. New recursive algorithms are developed for the Kalman filtered and predicted estimated recursions with the corresponding Riccati equations. The singular robust Kalman type filter and the corresponding recursive Riccati equation arer obtained in their most g
Publicado em: 2009