Nominal Assets
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1. Differentiated risk models in portfolio optimization: a comparative analysis of the degree of diversification and performance in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA)
Faced with so many risk modeling alternatives in portfolio optimization, several questions arise regarding their legitimacy, utility and applicability. In particular, a question arises involving the adherence of the alternative models with regard to the basic presupposition of Markowitz's classical model, with regard to the concept of diversification as a me
Pesqui. Oper.. Publicado em: 28/06/2012
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2. Strategic asset allocation on Brazilian assets / Análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros
Este trabalho consiste na aplicação de Campbell, Chan e Viceira (2003) [A multivariate model of strategic asset allocation. Journal of Financial Economics 67, p. 41-80] para a análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros, utilizando dados mensais de 2002 a 2009. Os resultados encontrados diferem significativamente daqueles obtid
Publicado em: 2010
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3. InadimplÃncia em mercados de emprÃstimos colateralizados: uma abordagem de equilÃbrio geral com mercados incompletos
This work studies the role of collateral in the credit market in a general equilibrium context. Although there are several mechanisms to enforce agents to honor their commitments the collateral requirements stands out for it used by many financial institutions. The goal of this work is twofold: one is to survey the default in a general equilibrium model with
Publicado em: 2006
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4. Managing public debt, money supply and foreign assets: some indeterminacy results
Apresentam-se neste artigo três resultados de indeterminação do equilíbrio competitivo em um modelo do tipo pequena economia aberta com moeda. Inicialmente, mostra-se que se a famosa prescrição de Friedman de taxa nominal de juros zero for implementada, então a trajetória do estoque nominal de moeda é indeterminada. Em seguida, demonstra-se que a ma
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2005-09