Modelo Markov Switching
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13. 50 anos de produção industrial: avaliação de ciclos econômicos a partir de métodos tradicionais e por modelos autoregressivos com mudança markoviana de regime / 50 years of Brazilian industrial production: business cycles evaluation by traditional methods and by markov-switching autoregressive models
Este trabalho compara métodos paramétricos e não-paramétricos para datar e analisar ciclos econômicos utilizando informações da produção industrial brasileira entre 1959 e 2009. Para o período 1959-1974 as informações são reconstruídas com o auxílio de métodos estocásticos, informações setoriais mensais e dados do produto industrial anual.
Publicado em: 2009
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14. Multi-period mean-variance portfolio optimization with markov switching parameters
Investiga-se um modelo multi-dimensional de seleção de carteiras em média-variância, no qual os parâmetros de mercado estão sujeitos a saltos Markovianos. Deriva-se analiticamente uma estratégia de controle ótima em forma fechada para esta formulação de média-variância. Esta estratégia é obtida através de um conjunto de equações a diferença
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica. Publicado em: 2008-06
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15. Impacto da Àrea de Livre Comércio das Américas (ALCA) e potencial antidumping
Este trabalho tem o intuito de investigar os efeitos de uma das principais barreiras atualmente impostas ao comércio internacional: o antidumping. Embora seja um instrumento legal de combate ao comércio desleal – o dumping –, a utilização do referido instrumento passou a ser mais intensa após a redução das barreiras tarifárias promovidas pelas su
Publicado em: 2008
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16. Três ensaios sobre política monetária no Brasil : assimetrias nos efeitos reais de choques monetários, preferências do Banco Central e regras monetárias ótimas
Esta tese é composta de três ensaios. No primeiro ensaio, nós examinamos se os efeitos reais das ações de política monetária no Brasil são assimétricos. Para isto, estimamos modelos Markov-switching que permitem que os choques monetários positivos e negativos afetem a taxa de crescimento do produto de forma assimétrica nos estados de expansão e r
Publicado em: 2008
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17. Um novo índice coincidente para a atividade industrial do Estado do Rio Grande do Sul
Este artigo utiliza o modelo de fator dinâmico de Stock e Watson para construir um índice coincidente que tenha um fundamento estatístico claro e que possa ser representativo do nível de atividade da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Além deste modelo linear, também é aplicada a metodologia de mudança de regime para caracterizar a a
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2007-03
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18. Uma estimativa da taxa de câmbio real com mudança de regime markoviano : uma análise para o Brasil 1994 a 2005
A presente dissertação de conclusão de mestrado tem por objetivo contribuir com a literatura existente que versa acerca da estimação da Taxa de Câmbio Real (RER) através de fundamentos econômicos. O objetivo deste trabalho é utilizar o instrumental teórico de modelos com mudança de regime (Markov Switching) aplicado sobre os fundamentos que determ
Publicado em: 2007
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19. Ciclos internacionais de negócios : uma análise de mudança de regime markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
Este trabalho tem por objetivo promover uma análise dos ciclos econômicos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, dando ênfase às mudanças de regimes ocorridas ao longo das flutuações experimentadas por esses países. Estudos recentes sobre ciclos têm argumentado em favor de ciclos internacionais de negócios. Nesse sentido, em especial, o trabalho vi
Publicado em: 2007
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20. Interações entre as políticas monetária e fiscal no Brasil sob a ótica da teoria fiscal do nível de preços
Este trabalho tem como objetivo identificar a predominância de um regime de Dominância Monetária ou Fiscal no Brasil no período Pós-Real. Para isto, o desenvolvimento desta análise é baseado em um modelo proposto por Canzoneri, Cumby e Diba (2000). O modelo propõe uma relação entre as séries dívida pública/PIB e superávit primário/PIB através
Publicado em: 2007
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21. Ensaios sobre precificação de ativos e previdência no Brasil
Esta tese é composta de três ensaios em finanças e previdência pública. O primeiro ensaio está relacionado à literatura sobre precificação de ativos e, mais especificamente, sobre o puzzle do prêmio de risco acionário. Os outros dois ensaios não guardam semelhança com o primeiro, estando ligados ao tema previdenciário. Ambos tratam do efeito da
Publicado em: 05/04/2006
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22. Multivariated models with Markov Switching applying to brazilian monetary policy / Modelos multivariados com Markov Switching aplicados à política monetária brasileira
RESUMO No início de 1995 foi adotado no Brasil o Plano Real, tendo como um dos seus tripés de sustentação a busca pelo combate ao processo inflacionário crônico brasileiro que já se estendia por um longo período. Assim, a política monetária passou a ter um papel importante na determinação das variáveis macroeconômicas. Este trabalho busca anali
Publicado em: 2006
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23. Determinação empírica dos ciclos econômicos brasileiros utilizando a modelagem MS-VAR com probabilidade de transição variável
A presente dissertação investiga os ciclos econômicos brasileiros a partir do Modelo de Mudança de Regime com Vetores Auto-regressivo (MS-VAR), para identificar a forma como ocorre a alternância dos regimes econômicos na economia brasileira. O estudo foi conduzido a partir da metodologia que emprega probabilidades de transição entre os regimes variá
Publicado em: 2006
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24. Construção de um índice de cointegração e utilização do modelo de regimes Markovianos de conversão para a identificação de risco e retorno: evidência a partir de ações na Bolsa de Valores de São Paulo
One of the most popular subjects in finance is about the search and the learning of the securities return generation process and originate with the publication of Bacheliers thesis, in 1900. In 1978, Jensen affirmed that, any strategy of business, that produces economic profits in a consistent way, discounted the risk, for a sufficient long period, observing
Publicado em: 2006