Markov Switiching
Mostrando 1-1 de 1 artigos, teses e dissertações.
-
1. Cópulas tempo-variantes em finanças
A modelagem da estrutura de dependência é de grande importância em todos os ramos da economia onde há incerteza. Ela é um elemento crucial na análise de risco e para a tomada de decisão sob incerteza. As cópulas oferecem aos agentes que se deparam com este problema um poderoso e flexível instrumento para modelar a estrutura de dependência entre var
Publicado em: 2010