Juro Sobre Juro
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1. Como o Banco Central tem reagido aos choques (bolhas) nos preços das habitações brasileiras? Uma análise por meio por meio do Modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE)
Resumo: Este artigo tem o propósito de analisar os efeitos do choque (bolha) nos preços dos imóveis sobre as variáveis macroeconômicas brasileiras (PIB, inflação e taxa de juro). Foram utilizados dois procedimentos metodológicos: inicialmente, serão obtidos os parâmetros estruturais do modelo Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral (DSGE), por
Nova econ.. Publicado em: 2016-08
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2. Uma investigação em torno do prêmio de risco cambial brasileiro no período de livre flutuação
Este trabalho se propõe a testar a validade da hipótese da paridade câmbio-juro para o caso brasileiro e, posteriormente, a investigar a principal explicação apontada pela literatura para a falência da UIP, qual seja: a existência de um prêmio de risco cambial variante ao longo do tempo. A clássica abordagem das regressões de Fama, aplicadas para o
Publicado em: 10/02/2011
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3. Monetary policy, default risk and the exchange rate
Em um país onde é alta a probabilidade de calote, aumentos da taxa de juro podem gerar depreciação da moeda local caso o default seja um evento custoso. Esse artigo desenvolve um modelo simples que capta esse efeito e estima o impacto de variações de juros sobre a taxa de câmbio no Brasil usando dados em torno das reuniões do Copom e a metodologia de
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2011-03
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4. Geologia e geomorfologia da estação ecológica Serra Geral do Tocantins
Este trabalho trata de descrição básica da paisagem existente na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, localizada na porção oriental do Estado do Tocantins e extremo oeste do Estado da Bahia, Brasil Central. Dois fatores do meio físico são abordados: a geologia, composta por litotipos sedimentares, e as formas de relevo, dada a predominância
Biota Neotropica. Publicado em: 2011-03
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5. Quando o liberal e o socialista se defrontam: Bastiat, Proudhon e a renda do capital
O artigo ocupa-se do debate travado entre Bastiat e Proudhon sobre a legitimidade da renda do capital. A seção inicial apresenta a conjuntura política da França à época da controvérsia. A seguir, delineiam-se as visões econômicas dos dois pensadores à luz das doutrinas liberal e socialista do período. Na terceira seção, revisam-se as contribuiç
Nova Economia. Publicado em: 2010-12
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6. Planejamento financeiro pessoal : um estudo sobre a renda pós-aposentadoria / Personal financial planning: a study on post retirement income
A incerteza sobre qual o valor da renda para o período pós-aposentadoria pode levar o indivíduo a constituir um plano de acumulação de capital com o intuito de garantir antecipadamente a existência e o nível da mesma. Esse estudo se propõe a analisar alguns modelos atuariais utilizados para o cálculo do valor a ser poupado para a geração da renda
Publicado em: 2010
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7. Juros sobre o capital próprio: Avanço ou Retrocesso?
O presente artigo pretende fomentar a discussão sobre o instituto do juro sobre o capital próprio instituído pela Lei n° 9.249/95 diante do modelo jurídico vigente. Com o objetivo de demonstrar que o instituto tem natureza jurídica de dividendo, o autor percorrerá as correntes doutrinárias que versam sobre o tema, apoiando-se na teoria jurídica clá
Publicado em: 31/08/2009
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8. A utilização do modelo da duração na administração de carteiras de renda fixa
Com este trabalho apresentarei o modelo da duração como instrumento útil na avaliação de títulos de renda fixa. A duração é uma medida de prazo médio ponderado. Além da simples avaliação da maturidade de um título, ou de uma carteira de títulos, essa medida permite avaliar a sensibilidade do valor de um título (ou carteira de títulos) à var
Publicado em: 2009
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9. INVESTIMENTOS FINANCIADOS PELO BNDES E O OPTIONAPPROACH: UMA ANÁLISE COM DADOS EM PAINEL / Investing Financed by the BNDES and the Option -Approach: An Analysis on a Panel Data
A partir do conceito do option-approach e da sua influência nos níveis de investimento em períodos de instabilidade econômica de uma nação, construiu-se o pressuposto, baseado no estudo empírico de Alves e Luporini (2007), em que as principais variáveis que captam a instabilidade econômica brasileira, também possuiriam relação negativa sobre os i
Publicado em: 2008
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10. Ensaios sobre política monetária e fiscal no Brasil
Esta tese apresenta três ensaios sobre política monetária e fiscal dentro do atual regime de metas de inflação. O primeiro ensaio buscou estudar uma possível integração monetária-fiscal ao determinar uma regra ótima de política monetária com restrição fiscal, analisando os efeitos de diversas preferências sobre a regra ótima em função da al
Publicado em: 2008
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11. A estrutura a termo das taxas de juro e a trajetória futura de inflação e atividade econômica : um estudo sobre o caso brasileiro
O objetivo deste trabalho é examinar a hipótese de que a estrutura a termo das taxas de juros é um bom indicador antecedente das trajetórias futuras da inflação e da atividade econômica, especificamente para o caso brasileiro, no período de 1999 a 2006. As evidências empíricas, examinadas através de regressões da inclinação da curva de juros re
Publicado em: 13/02/2007
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12. Surpresas com relação à política monetária e o mercado de capitais : evidências do caso brasileiro
Este trabalho avalia os efeitos que as ações de política monetária exercem sobre o mercado acionário brasileiro. Através da definição de medidas para estimar a surpresa causada neste mercado pelas decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM), constatou-se que a um aumento hipotético de 1% não previsto na taxa bás
Publicado em: 08/02/2007