Indice De Sharpe
Mostrando 13-24 de 55 artigos, teses e dissertações.
-
13. Avaliação de retornos e riscos na comercialização de milho: estudo de caso usando value-at-risk
Em cada um dos elos da cadeia produtiva do agronegócio, encontrar estratégias viáveis para mitigação de riscos não é uma tarefa trivial. Usualmente são adotadas estratégias genéricas de redução do risco pela diversificação de culturas e/ou estratégias que objetivam a transferência ou diluição do risco por meio de seguros e contratos futuros
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 2014-06
-
14. Seleção de carteiras com modelos fatoriais heterocedásticos: aplicação para fundos de fundos multimercados
A teoria moderna do portfólio é baseada na noção de que a diversificação de uma carteira de investimento gera portfólios com uma melhor relação entre risco e retorno. Ultimamente, gestores vêm tentando ampliar a diversificação de suas carteiras por meio do investimento em cotas de diferentes fundos de investimento que, por sua vez, já contêm po
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2014-04
-
15. Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro
Este trabalho estudou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), com o objetivo principal de analisar o desempenho histórico dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro, considerando o período de dezembro de 2005 a dezembro de 2010. Foram utilizados,
Prod.. Publicado em: 27/08/2013
-
16. Índice de atividade dos fundos de investimento em ações : determinantes e consequências
Este trabalho estima, no mercado brasileiro, o índice de atividade de compra e venda de ativos que compõem os fundos de investimento em ações e o impacto dessa atividade no desempenho dos fundos. Além disso, o estudo procura evidenciar os determinantes do índice de atividade usando as características dos fundos e as características dos gestores. O es
Publicado em: 13/12/2012
-
17. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
-
18. Fundos de investimento em ações no Brasil. Métricas para avaliação de desempenho / Equity funds in Brasil. Metrics for performance evaluation
O objetivo central do presente trabalho é calcular os índices de desempenho dos fundos de ações no mercado brasileiro e determinar qual a probabilidade de que um fundo, que vinha apresentando bom desempenho em relação a seus pares, consiga manter esta posição no período seguinte. Como objetivos específicos buscou-se investigar quais índices de des
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/01/2012
-
19. Coassimetria, cocurtose e as taxas de retorno das ações: uma análise com dados em painel
Modelos de apreçamento de ativos têm sido um tema sob constante investigação em finanças. Desde o capital asset pricing model (CAPM) proposto por Sharpe (1964), tais modelos relacionam, geralmente de maneira linear, a taxa de retorno esperada de um ativo ou carteira de ativos com fatores de risco sistêmico. Esta pesquisa apresenta um teste de um modelo
RAM. Revista de Administração Mackenzie. Publicado em: 2012-02
-
20. Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições do modelo de preferências em ciclo de vida de Campbell e Viceira (2002). Por outro, aumenta a maximização de utilidade n
Publicado em: 10/08/2011
-
21. Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero (“value”, “momentum” e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de “combo”) no mercado de ações brasileiro durante a última década. Os resultados são comparados aos encontrados por Asness, Moskowitz e Pedersen (2009) para quatro merca
Publicado em: 01/07/2011
-
22. Carteira de investimentos : uma avaliação de desempenho entre Markowitz, Sharpe e o IBOVESPA
A valorização e o aperfeiçoamento do mercado de capitais brasileiro motivam os novos investidores a iniciarem os primeiros passos na área de investimentos, aplicando neste mercado. Porém, para que eles possam ter condições de operar neste ambiente de negócios, é preciso adquirir conhecimentos sobre o seu funcionamento. Além disso, torna-se necessá
Publicado em: 2011
-
23. Análise de retorno e risco em fundos de investimento dos bancos públicos brasileiros
Nos últimos, as aplicações em fundos de investimento, ao oferecerem gestão profissional de ativos com custo reduzido, tornaram-se uma das alternativas mais procuradas por investidores que desejam combinar Retorno e Risco, adequando seus interesses e objetivos na hora de investir. A expansão dessa indústria proporcionou alternativas de investimento para
Publicado em: 2011
-
24. Fundos de investimento: uma análise da dinâmica entre tamanho, captação e rentabilidade
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a relação existente entre o retorno de um fundo, o seu tamanho, o total de recursos sob gestão da instituição gestora, entre outros fatores. Para a realização dos testes propostos, utilizamos o modelo de regressão com dados em painel. Consideramos para a análise os últimos cinco anos de informações di
Publicado em: 31/05/2010