Ibovespa Index
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1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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2. ANÁLISE DA CAUSALIDADE E COINTEGRAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E O IBOVESPA / ANALYSIS OF CAUSALITY AND COINTEGRATION BETWEEN MACROECONOMIC VARIABLES AND IBOVESPA
The aim of this work was to assess the causality relation among the set of macroeconomic variables, represented by interest and exchange rates, inflation and Industrial Production Index as proxy of the Gross Internal Product regarding São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA). The period of analysis was between January 1995 and December 2010 with 192 observ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 10/02/2012
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3. The equity premium puzzle: analysis in Brazil after the real plan
Our paper investigates whether there is evidence of an Equity Premium Puzzle (EPP) in Brazil, applying two different methodologies. The EPP was identified by Mehra and Prescott (1985) since the Consumption Capital Asset Pricing Model (CCAPM), when calibrated with reasonable preference parameters, could not explain high historical average risk premiums in the
BAR, Braz. Adm. Rev.. Publicado em: 13/11/2012
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4. REAÇÃO DO MERCADO AO INGRESSO (SAÍDA) DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL (ISE): estudo de evento e análise da liquidez / REACTION TO MARKET ENTRY (OUT) OF CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX (ISE): event study and liquidity analysis
O presente trabalho analisa a reação dos investidores quanto à entrada e à saída das ações das empresas que aderem ao índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Valores de São Paulo para os anos de 2005-2009, e busca identificar possíveis alterações nos índices de liquidez de algumas variáveis. Através da metodologia de estudo de
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 18/04/2011
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5. A divulgação da perda por impairment nas empresas brasileiras de capital aberto
The current global scenario whose foundations are based on the economic globalization process has resulted in the need for companies to prepare their financial statements based on uniform standards to enable standardized accounting reports with the necessary homogeneity, thus providing the most efficient way the users needs for accounting information who hav
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 25/02/2011
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6. A relevância da informação contábil e o processo de convergência para as normas IFRS no Brasil / The value relevance of accounting Information and the Brazilian convergence process toward IFRS
Este estudo investiga a relevância das informações contábeis antes e depois do início do processo de convergência para as normas internacionais de contabilidade no Brasil. Foram analisadas 2.277 observações trimestrais de todas as empresas que compuseram a carteira teórica do Ibovespa durante um período de 15 anos, entre 1995 e 2009. Especificament
Publicado em: 2011
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7. EXTRACTING COMMON FACTORS AMONG EXCHANGE RATE REAL/DOLLAR, EMERGENT MARKET BOND INDEX+BRAZIL AND IBOVESPA, VIA FILTRO DE KALMAN / EXTRAÇÃO DE FATOR COMUM ENTRE AS VOLATILIDADES DOS RETORNOS DA TAXA DE CÂMBIO REAL/DÓLAR, RISCO-PAÍS E IBOVESPA VIA FILTRO DE KALMAN
Historically, financial variables¿ volatilities are drastically affected during economical crisis periods. In particular, this statement is valid for the exchange rate between brazilian and north american currencies, the São Paulo Stock Exchange Index (Ibovespa) and the Emerging Market Bond Index + Brazil, usually interpreted as a measure of brazilian sove
Publicado em: 2010
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8. Estudo de correlações não lineares entre variações do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e variações de preço de ações / Nonlinear correlations among variations of São Paulo Exchange Index (IBOVESPA) and stock price variations
Estudos de correlação entre variações de preços de ações e variação de índices de mercado são importantes na compreensão da relação entre o retorno e o risco envolvido na alocação de recursos (investimentos). De acordo com o risco envolvido, deve haver um adequado retorno. Esta questão é abordada pelo modelo CAPM Capital Asset Pricing Model
Publicado em: 2010
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9. Seleção e análise de uma carteira de ações através do uso da análise fundamentalista
O presente trabalho destina-se à montagem de uma carteira de ações através do uso da Análise Fundamentalista, que considera principalmente informações extraídas das demonstrações financeiras das empresas. Foram selecionados índices amplamente difundidos e com uso prático no mercado para análise de ações. Foram observados os números de 8 empre
Publicado em: 2010
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10. Análise de risco e retorno das ações de empresas listadas no nível 1 de governança corporativa em relação ao mercado tradicional da bolsa de valores de São Paulo
A proposta deste estudo tem por distinção medir o desempenho, através de análises de risco e retorno, dos mercados da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Neste trabalho foi utilizada uma amostra de empresas listadas no Mercado Tradicional e no Nível 1 de governança corporativa que possuíam um número exigido de empresas a serem avaliadas. Sendo
Publicado em: 2010
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11. A ESTABILIDADE DOS COEFICIENTES BETAS (B): A APLICABILIDADE DOS BETAS HISTÓRICOS NA AVALIAÇÃO DE AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO / BETA (B) STABILITY: THE APPLICABILITY OF HISTORICAL BETAS TO ASSET PRICING IN THE BRAZILIAN STOCK MARKET
The model known as capital asset pricing model - CAPM defines the beta parameter as the constant that measures the expected return variation of an asset in relation to the equity premium. Parameter beta stability is crucial to apply the use of historical data in the pricing of assets and assessing the cost of capital of companies. This dissertation assessed
Publicado em: 2009
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12. A relação dinâmica entre o índice de preços de ações e a taxa de câmbio: um estudo econométrico para o Brasil 2009 / The dynamic relationship between the index of stock prices and exchange rates: an econometric study for Brazil 2009
Desde a criação do Plano Real, em 1994, o Brasil tem se destacado pela preocupação em melhorar seus fundamentos econômicos, focando o controle da inflação e a estabilidade da moeda. Nesse contexto, o interesse de investidores estrangeiros no país é crescente, tanto em investimentos diretos em infra-estrutura como em ativos financeiros. Esse trabalho
Publicado em: 2009