Garch Model
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1. Uma cadeia produtiva mais integrada? A utilização do hedge dinâmico na oscilação dos preços diários da cadeia produtiva da carne suína
Resumo Trabalhos recentes têm mostrado uma falta de integração entre o mercado do produtor e o varejo na cadeia produtiva da carne suína. Uma solução para amenizar esse entrave poderia ser feito por meio da estratégia de hedge dinâmico com o modelo Garch-DCC, que permitiria gerenciar as decisões de compra e venda diariamente. Nesse sentido, o objeti
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 28/11/2019
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2. APPLYING SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS AND ARIMA-GARCH FOR FORECASTING EUR/USD EXCHANGE RATE
RESUMO Objetivo: O objetivo deste artigo foi modelar a série de minuto das taxas de câmbio do par EUR/USD por meio dos métodos singular spectrum analysis (SSA) e ARIMA-GARCH, e avaliar qual gera previsões melhores para um horizonte de cinco minutos. Originalidade/valor: Apesar de o SSA se mostrar uma técnica bem-sucedida em outros ramos da ciência, s
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 12/08/2019
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3. Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana / Copula-Garch model model selection: a bayesian approach
Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utiliza�
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 04/06/2012
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4. Estimação indireta de modelos R-GARCH / Indirect inference of R-GARCH models
Linear processes do not capture the structure of financial data. There is a large variety of nonlinear models available in literature. The class of ARCH models (Autoregressive Conditional Heterokedastic) was introduced by Engle (1982) in order to estimate inflation\ s variance. The idea is that, in this class, returns are serially uncorrelated, but the volat
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 01/03/2012
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5. O uso de cópulas para gestão de riscos
The large number of publications in finance using currently copulas can be explained by the ability of this technique to deal with statistical evidence of non-normality of the return series of financial assets. The non-normality is evidenced by the "volatility smile" in the series of stock options near expiration, the existence of "heavy tails" in portfolios
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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6. GARCH OPTION PRICING MODEL VIA FILTERED HISTORICAL SIMULATION: AN APPLICATION ON THE BRAZILIAN MARKET / MODELO GARCH DE APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA SIMULAÇÃO HISTÓRICA FILTRADA: UMA APLICAÇÃO PARA O MERCADO BRASILEIRO
O modelo implementado neste trabalho, proposto em Barone-Adesi, Engle e Mancini (2008), utiliza o método da Simulação Histórica Filtrada em conjunto com a simulação de Monte Carlo para calibração de parâmetros de um modelo GARCH a partir do qual opções do mercado brasileiro são apreçadas. Os retornos da simulação são gerados a partir das inov
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 07/10/2011
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7. Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
This study analyzes the theoretical and empirical properties of three models for pricing options on financial stocks: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming and Whaley, 1998), and the asymmetric GARCH model proposed by Heston and Nandi (2000), or HN-GARCH. The models are tested in calls options on shares of Petrobras. It is shown that the
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 20/05/2011
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8. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas / Bayesian Networks: a method for evaluation of interdependence and contagion in multivariate time series
This work aims to identify the existence of financial contagion using a metodology of Bayesian networks. Besides Bayesian networks, the analysis of the international marketsinterdependence in times of financial crises, occurred between 1996 and 2009, was modeled using two other techniques - multivariate GARCH models and Copulas models, involving countries in
Publicado em: 2011
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9. Exchange rate dynamics in Brazil
The paper aims to investigate on empirical and theoretical grounds the Brazilian exchange rate dynamics under floating exchange rates. The empirical analysis examines the short and long term behavior of the exchange rate, interest rate (domestic and foreign) and country risk using econometric techniques such as variance decomposition, Granger causality, coin
Publicado em: 16/06/2010
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10. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio / Multivariate and Univariate Models for Forecasting a Portfolios Value-at-Risk
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH a
Publicado em: 2010
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11. Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Esta dissertação tem como objetivo estimar a relação entre a política monetária e a volatilidade dos preços dos ativos por meio do modelo BEKK, no período de janeiro de 2003 a outubro de 2009. Os objetivos específicos foram: a) modelar a volatilidade do Índice Bovespa (Ibovespa) e da Selic, referentes aos mercados monetário e acionário, por meio
Publicado em: 2010
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12. IDENTIFICAÇÃO DE MODELOS GARCH USANDO INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL / GARCH MODELS IDENTIFICATION USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE
ARCH and GARCH models have been largely explored technically and empirically since their creation in 1982 and 1986, respectively. However, the focus has always been on stylized facts of financial time series or volatility forecasts, where GARCH(1,1) has commonly been used. Studies on identification of GARCH models have been rare. In this context, this work a
Publicado em: 2009