Fundos De Investimento
Mostrando 13-24 de 247 artigos, teses e dissertações.
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13. CONDITIONAL PRICING MODEL WITH HETEROSCEDASTICITY: EVALUATION OF BRAZILIAN FUNDS
RESUMO Os resultados empíricos na literatura demonstram que a versão condicional do Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM), particularmente no que se refere ao modelo na forma em espaço de estado, no qual o beta é estimado pelo filtro de Kalman, possui maior poder explicativo do que a sua versão incondicional. A maioria das análises emp�
Rev. adm. empres.. Publicado em: 29/08/2019
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14. O impacto do investidor institucional no preço das ações
Resumo Objetivo – Este estudo tem como objetivo analisar o impacto dos fundos de investimento comprando e vendendo ações juntos por períodos consecutivos no preço dessas ações. Metodologia – Foram realizadas análises de regressão em painel com efeitos fixos para identificar a relação entre a variável persistência, que mede em quantos perío
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 26/08/2019
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15. RESTRIÇÕES DE RESGATE EM FUNDOS DE AÇÕES, LIQUIDEZ DOS ATIVOS E DESEMPENHO
RESUMO Este trabalho analisou a relação entre restrições de resgate e liquidez dos ativos sob gestão de fundos de ações brasileiros, bem como seu efeito no desempenho. A amostra contou com 2.706 fundos de ações brasileiros com investimentos em ações listadas na BM&FBovespa ou em cotas de outros fundos de ações no período entre 2009 e 2016. Os d
Rev. adm. empres.. Publicado em: 2019-02
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16. Modelos de mensuração de desempenho e sua influência na captação líquida de fundos de investimento
RESUMO O objetivo deste artigo é analisar a relação entre comomentos de terceira e quarta ordens e fatores de risco e sua adequação aos retornos, ao desempenho e à captação líquida de fundos de investimento. Os fatores utilizados para determinar a performance dos fundos e, consequentemente, sua relação com a captação são: retorno de mercado, ta
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 18/06/2018
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17. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
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18. A Igreja Católica e suas instituições de Ensino Superior
Resumo Este artigo visa apresentar um mapa das instituições de Ensino Superior (IES) de propriedade de algumas organizações da Igreja Católica, com o objetivo de fornecer subsídios para uma discussão sobre a laicidade a partir de um ramo importante do sistema educacional brasileiro, dado que o ensino universitário concentra boa parte dos esforços da
Pro-Posições. Publicado em: 2017-12
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19. Novas frentes de expansão do complexo imobiliário-financeiro em São Paulo
Resumo Este artigo investiga a participação de agentes globais no complexo imobiliário-financeiro em São Paulo, compreendidos como fundos de investimento e empresas transnacionais especializadas no setor imobiliário que adentram mercados financeiros para diversificar ativos e mitigar riscos, e também como forma de acessar localizações geográficas, c
Cad. Metrop.. Publicado em: 2017-08
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20. Gerenciamento profissional versus familiar em empresas brasileiras de varejo de moda: explorando as percepções dos analistas de investimento em valor
Resumo Contrastando a visão acadêmica com a de investidores em valor, este artigo discute os prós e contras de gestão familiar e gestão profissional em empresas brasileiras, visando contribuir para a discussão sobre que tipo de gestão seria preferível em termos de desempenho de longo prazo e de criação de valor para os acionistas. Seis investidores
Cad. EBAPE.BR. Publicado em: 2017-07
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21. O efeito de smart money nos fundos de investimento: o caso português
Resumo: O objetivo deste artigo é o de analisar a capacidade dos investidores em fundos de investimento para selecionar aqueles que apresentam rentabilidade mais elevada. Essa capacidade é denominada na literatura por efeito de smart money. A amostra utilizada diz respeito aos fundos sediados em Portugal, no período de 2003-2011. Os resultados indicam que
Nova econ.. Publicado em: 2017-04
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22. A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual
Resumo Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo. Duas medidas de desempenho e oito características dos FIAs foram obtidas entre 2004 e 2014. O conjunto de características é amplo e foi codificado como variáveis binárias
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-04
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23. Lições a partir do PAH em um contexto politico volátil: movimentos sociais entre restauração e ruptura
Resumo O movimento contrário aos despejos na Espanha (Plataforma de Afectados por Hipoteca, PAH) está, entre outros, na linha de frente da resposta social à crise e aos seus efeitos. Gera uma ampla gama de práticas contra-hegemônicas e conforma um novo sentido comum de ruptura, que reflete os interesses antagônicos e irreconciliáveis entre as elites e
Rev. Direito Práx.. Publicado em: 2017-03
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24. Exposição a fatores de mercado de fundos de investimentos no Brasil
RESUMO O crescimento da indústria de fundos de investimento no Brasil e sua representatividade internacional indicam a relevância de analisar esse segmento. A literatura tem evidenciado os efeitos que os fatores de mercado podem apresentar sobre o desempenho dos fundos de investimento. Uma das formas de avaliar a relação entre os retornos dos fundos e as
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 15/12/2016