Financial Time Series
Mostrando 13-24 de 73 artigos, teses e dissertações.
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13. MODELANDO EXPECTATIVAS PARA TÃTULOS PÃBLICOS NACIONAIS: UMA APLICAÃÃO COM MODELOS VAR / MODELING EXPECTATIONS FOR NATIONAL PUBLIC SECURITIES: AN APPLICATION TO MODELS VAR
Considering the timing with which the market and the economic and financial analysts require information about the evolution of the assets, this work provides subsidies to apply time series models to anticipate the return of Brazilian government bonds. Vector auto-regressive models are developed and estimated for the main assets in government securities mark
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 27/02/2012
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14. Comparison between the complete Bayesian method and empirical Bayesian method for ARCH models using Brazilian financial time series
In this work we compared the estimates of the parameters of ARCH models using a complete Bayesian method and an empirical Bayesian method in which we adopted a non-informative prior distribution and informative prior distribution, respectively. We also considered a reparameterization of those models in order to map the space of the parameters into real space
Pesqui. Oper.. Publicado em: 05/07/2012
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15. O uso de cópulas para gestão de riscos
The large number of publications in finance using currently copulas can be explained by the ability of this technique to deal with statistical evidence of non-normality of the return series of financial assets. The non-normality is evidenced by the "volatility smile" in the series of stock options near expiration, the existence of "heavy tails" in portfolios
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2012
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16. O impacto da janela de Hurst na previsão de séries temporais financeiras / The impact of Hursts window on the preview of financial time series
Sabe-se que, na literatura, existem muitos modelos para se fazer previsão para séries temporais financeiras. Sabe-se também que não há um modelo perfeito e que os mais utilizados atualmente são os modelos de redes neurais recorrentes e os da família GARCH. Referências internacionais apontam que existe uma técnica de medição de uma janela temporal
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/10/2011
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17. A Influência das instituições financeiras sobre o mercado futuro de dólar / The influence of financial institutions in currency future markets
A taxa de câmbio real dólar é formada em mercados à vista e futuro, operados necessariamente por intermédio de instituições financeiras que lucram tanto na corretagem quanto na posição proprietária de contratos. Essa característica cria um risco moral sobre os interesses de hedgers e intermediadores. Este trabalho investiga através do modelo econ
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 22/09/2011
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18. Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas / Bayesian Networks: a method for evaluation of interdependence and contagion in multivariate time series
This work aims to identify the existence of financial contagion using a metodology of Bayesian networks. Besides Bayesian networks, the analysis of the international marketsinterdependence in times of financial crises, occurred between 1996 and 2009, was modeled using two other techniques - multivariate GARCH models and Copulas models, involving countries in
Publicado em: 2011
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19. Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp’s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se a oferecer, neste âmbito, uma abordagem distinta, através de uma aplicação da metodologia desenvolvida em Bathia et al. (2
Publicado em: 2011
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20. Uma análise funcional da dinâmica de densidades de retornos financeiros
Uma correta especificação das funções densidade de probabilidade (fdp¿s) de retornos de ativos é um tópico dos mais relevantes na literatura de modelagem econométrica de dados financeiros. A presente dissertação propõe-se a oferecer, neste âmbito, uma abordagem distinta, através de uma aplicação da metodologia desenvolvida em Bathia et al. (20
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 2011
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21. Tratamento de água para consumo humano de reservatório eutrofizado através de pré e interoxidação, adsorção em carvão ativado e dupla filtração / Drinking water treatment of eutrophic reservoir by pre and interoxidation, activated carbon adsorption and double filtration
Disordered basins occupation provoked acceleration of eutrophication, which besides purely aesthetic and landscaping problems, results in occurrence of high phytoplankton densities with potentially toxic cyanobacteria dominance. Alongside physical aging and consequent deterioration of installations, usual treatment technologies do not provide adequate condit
Publicado em: 2011
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22. Funds investing in stocks in Brazil: Performance and size make a difference? / Fundos de investimento em aÃÃes no Brasil: Performance e tamanho fazem diferenÃa?
This article aims to contribute to the mainstream in Asset Pricing Theory, proposing and testing empirically, with pricing exercises and in-sample forecasting, a multifactor linear approach, such that, it is possible to account for the main empirical evidences in a promising Brazilian financial market: stock mutual funds. Following the methodology developed
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/06/2010
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23. Análise e avaliação dos problemas existentes no revestimento da cúpula da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, RS
The Metropolitan Cathedral of Porto Alegre, in Rio Grande do Sul state, was designed by roman architect João Batista Giovenalle. This construction was developed in a long time between 1921 and 1986. The external building design has a match of granite and marble. In the body of the church was used rose granite extracted from a quarry located in Porto Alegre.
Publicado em: 2010
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24. Planejamento em empreendimento de agricultura irrigada visando à otimização do retorno financeiro e uso da água / Planning in enterprise of irrigated agriculture in order to optimize the financial return and use water / Planning in enterprise of irrigated agriculture in order to optimize the financial return and use water / Planejamento em empreendimento de agricultura irrigada visando à otimização do retorno financeiro e uso da água
In the basin where the city of Garanhuns-PE is inserted, there are quantitative conflicts related to water resources, with potential claims over the availability. This fact makes relevant the need for proper planning of water use, especially with respect to irrigated agriculture. In recent years has increased the development and use of simulation models of w
Publicado em: 2010