Desempenho De Hedge
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1. Uma cadeia produtiva mais integrada? A utilização do hedge dinâmico na oscilação dos preços diários da cadeia produtiva da carne suína
Resumo Trabalhos recentes têm mostrado uma falta de integração entre o mercado do produtor e o varejo na cadeia produtiva da carne suína. Uma solução para amenizar esse entrave poderia ser feito por meio da estratégia de hedge dinâmico com o modelo Garch-DCC, que permitiria gerenciar as decisões de compra e venda diariamente. Nesse sentido, o objeti
Rev. Econ. Sociol. Rural. Publicado em: 28/11/2019
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2. Desempenho de fundos multimercados
A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os fundos brasileiros que mais se assemelham aos hedge funds estrangeiros, medidas tradicionais, como o Índice de Sharpe e o Alfa de Jense
Publicado em: 20/03/2012
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3. A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo : uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra
Esta dissertação tem três objetivos. O primeiro é encontrar o melhor método para se calcular a taxa ótima de “hedge” no mercado brasileiro do boi gordo. Para isso, foram testados cinco modelos: BEKK, DCC de Tse e Tsui (2002), DCC de Engle e Sheppard (2001), BEKK com dummy de safra e BEKK com dummy de entressafra. O segundo é calcular o diferencial
Publicado em: 29/04/2010
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4. Risco e hedge em carteiras de investimento de fundos de pensão no Brasil: uma abordagem setorial / Risk and hedge in pension funds investment portfolios in Brazil: a sectoral approach
Os Fundos de Pensão continuam crescendo em patrimônio e importância no Brasil e no mundo. Eles representam um anseio dos trabalhadores diante da perspectiva da aposentadoria. Representam também uma importante forma de gerar poupança nacional, transferindo o consumo presente para o consumo futuro e propiciando injeção de recursos para investimento nos
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/04/2010
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5. The convex relationship between performance and net flows of mutual funds in Brazil / A relação convexa entre desempenho e captação de fundos de investimento no Brasil
This paper researches the relationship between performance and net flows of mutual funds in Brazil. For this purpose, I used panel data to regress monthly net flows to risk-adjusted and not risk-adjusted performance of several terms. I study this relationship for equities and hedge funds. There is a positive and significant relationship between the net flows
Publicado em: 2010
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6. Avaliação de desempenho dos fundos multimercados brasileiros / Performance evaluation of hedge funds in Brazil
Esse trabalho utilizou dados diários de 5.079 fundos para avaliar o desempenho dos fundos de investimentos multimercados brasileiros durante o período entre 01/10/2007 e 30/04/2010. Para isso, foi utilizado um modelo fatorial contendo uma variável que representa a carteira de mercado, duas variáveis que representam os títulos públicos, uma variável qu
Publicado em: 2010
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7. Comparing hedge performance of exotic options under stochastic and local volatility models / Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Nesta dissertação, utiliza-se o desempenho de hedge para comparar modelos de apreçamento de opções. O modelo de volatilidade estocástica proposto por Heston (1993) e o modelo de volatilidade local de Dupire (1994) são comparados usando dados do mercado brasileiro de opções sobre a taxa de câmbio entre Real e Dólar americano. Com preço fortemente
Publicado em: 2009
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8. An exact approach to Brazilian yield curve estimation via hedge strategy / Estimação da curva de juros brasileira via estratégia de hedge: uma abordagem com precificação exata
O presente trabalho compara o desempenho de dois importantes métodos de interpolação da estrutura a termo da taxa de juros com precificação exata no Brasil: o cubic spline e o flat-forward. Para o primeiro foram utilizadas as variantes por preços unitários e por taxas, enquanto que para o último foram utilizadas as variantes do DI mais próximo e do
Publicado em: 2009
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9. FILTRO DE KALMAN RESTRITO NA ANÁLISE DE ESTILO SEMI-FORTE DE FUNDOS ATUARIAIS / RESTRICTED KALMAN FILTERING IN SEMI-STRONG DYNAMIC STYLE ANALYSIS OF ACTUARIAL INVESTMENT FUNDS
Nesse trabalho, são estudados os fundos atuariais brasileiros do tipo IGP-M, com histórico de quotas disponível de janeiro de 2004 a agosto de 2008, mediante análises dinâmicas de estilo. O objetivo central é o de gerar informações para que empresas seguradoras possam melhor diversificar seus investimentos para hedge de seus passivos atuariais. A pla
Publicado em: 2009
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10. A eficiente diversificação comercial do café arábica : uma abordagem a partir da moderna teoria de carteiras
O alto grau de risco da atividade agrícola, em particular da cafeicultura, exige uma gestão comercial mais apurada. E para isso não basta apenas reconhecer e utilizar as alternativas de mercados é preciso compor essas inúmeras possibilidades, buscando uma maior eficiência comercial. O estudo avalia justamente a composição das alternativas de negocia�
Publicado em: 2009
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11. PRIVILEGIANDO O SOCIAL - O LUGAR DO DIREITO DE PROTEÇÃO À SAÚDE NO BRASIL / GIVING PRIVILEGE TO THE SOCIAL - THE PLACE OF THE RIGHT TO PROTECTION OF HEALTH IN BRAZIL
O enfoque deste trabalho é analisar o direito de proteção à saúde no Brasil, decorrente de sua configuração, além da vertente subjetiva, também como direito fundamental social de caráter coletivo, constituindo um dever a ser provido pelo Estado. Sua garantia e concretização ocorrem mediante a realização de políticas públicas destinadas a redu
Publicado em: 2009
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12. Gerenciamento de resultados contábeis em instituições financeiras no Brasil / Banking earnings management in Brazil
As instituições financeiras apresentam, como particularidade, a dependência de recursos de terceiros para o desenvolvimento de suas atividades, assumindo importância a realização de captações a baixos custos. Para tanto, é fundamental a manutenção de imagem de solidez financeira, eficiência de desempenho e boa reputação. Neste contexto, entende
Publicado em: 2008