Correlacao Condicional
Mostrando 13-24 de 32 artigos, teses e dissertações.
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13. Temperatura e precificação de ativos: um ensaio para o Brasil
Examinamos a relação entre anomalias de temperatura e séries de sinistros diretos do mercado segurador brasileiro, bem como seu efeito sobre um modelo de precificação de ativos de consumo. Nossa metodologia consistiu na análise da correlação das anomalias de temperatura com a série de sinistros e no efeito dessas séries nas oportunidades futuras de
Publicado em: 28/05/2010
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14. Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
A estimação e previsão da volatilidade de ativos são de suma importância para os mercados financeiros. Temas como risco e incerteza na teoria econômica incentivaram a procura por métodos capazes de modelar a variância condicional que evolui ao longo do tempo. O objetivo central desta dissertação foi modelar via modelos ARCH – GARCH e modelos adit
Publicado em: 2010
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15. Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio / Multivariate and Univariate Models for Forecasting a Portfolios Value-at-Risk
The present work consists of a comparative study of several portfolio Value-at-Risk models. Univariate models, which consider only the portfolio log-returns series, are compared to multivariate models, which consider the log-returns series of each asset individually and their conditional correlations. Additionally, recently proposed models such as PS-GARCH a
Publicado em: 2010
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16. Morfologia verbal do Lembaama / Morphology of lembaama verbal system
Este trabalho propõe a análise da morfologia verbal do lembaama, que é uma língua do subgrupo banto (da floresta), B.62 (Guthrie, 1971), do grupo Benuê-Congo, do tronco Nigero-congolês. Como esta língua não apresenta nenhum estudo deste gênero, espera-se que esta primeira análise possibilite estudos posteriores neste e em outros campos linguístico
Publicado em: 2010
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17. STATISTICAL MATCHING USING STOCHASTIC AFFILIATION / CONCATENAÇÃO ESTATÍSTICA DE DADOS E AFILIAÇÃO ESTOCÁSTICA
O emparelhamento estatístico é a técnica de combinar informações de duas ou mais fontes de dados, possivelmente de pesquisas independentes, que possuam um subconjunto comum de variáveis, para produzir uma informação mais abrangente e coerente, em um arquivo de dados síntese, onde as variáveis observadas nas diferentes amostras são gravadas conjunt
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 13/10/2009
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18. Análise espacial da dengue e o contexto socioeconômico no município do Rio de Janeiro, RJ
OBJETIVO: Analisar a epidemia de dengue em relação ao contexto socioeconômico segundo áreas geográficas. MÉTODOS: Foi realizado estudo ecológico no município do Rio de Janeiro (RJ), em áreas delimitadas como bairros, a partir de informações de casos de dengue notificados em residentes no município. Foi calculada a taxa de incidência média de de
Revista de Saúde Pública. Publicado em: 2009-08
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19. Bootstrap em modelos auto-regressivos aditivos generalizados
A classe dos Modelos Aditivos Generalizados (MAG), considerados uma extensão dos Modelos Lineares Generalizados, vem atraindo a atenção de pesquisadores principalmente em função de sua flexibilidade. Apesar de construído sob a hipótese de independência dos dados, os MAGs são muito aplicados em estudos de séries temporais, sobretudo como alternativa
Publicado em: 2009
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20. Volatilidade e dinâmica da correlação da taxa de câmbio na América Latina: o caso do Brasil, Chile e México
O trabalho tem como objetivo descrever um processo de transmis são de choques na correlação da taxa de câmbio do Brasil, Chile, Euro e México com base no modelo de correlação dinâmica de [Engle, 2002]. O modelo é estendido para capturar efeitos assi métricos na volatilidade e na correlação. A trajetória estimada da correlação mostra-se com des
Publicado em: 01/01/2008
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21. Medidas de assimetria bivariada e dependência local. / Measures of bivariate asymmetry and local dependence.
Esta tese trata de dois assuntos importantes na teoria de risco: o fenômeno da dependência local e a identificação e mensuração de assimetrias apresentadas pelos dados. A primeira parte trata de dependência local, sendo abordadas algumas medidas já analisadas na literatura. Versões locais dos coeficientes de Kendall e Spearman , baseadas na distribu
Publicado em: 2008
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22. Análise estatística de processos pontuais bivariados ligados
Este trabalho considera uma nova classe especial de processos pontuais espaciais marcados, os processos pontuais bivariados ligados. Para cada evento de um padrão pontual N1 existem um ou mais eventos correspondentes em outro padrão pontual N2 , observando na mesma região geográfica. Pares de eventos de origem-destino são os exemplos mais comuns para es
Publicado em: 2008
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23. THE ECONOMIC VALUE OF CONSTANT AND DYNAMIC CONDITIONAL CORRELATION MODEL / O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
At Fleming, Kirby e Ostdiek (2001), evidences are found that volatility timming models, have signicant economic value when comparing with the simple unconditional variance matrix, in a framework of portfolio optimization. Going further, this work analyze if the more complex Constant (CCC) and Dynamic (DCC) Conditional Corrrelation models, suggested respectiv
Publicado em: 2007
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24. Variabilidade espacial da chuva durante o experimento LBA/TRMM 1999 na Amazônia
O objetivo desta pesquisa foi o de estudar a variabilidade espacial de chuvas convectivas na Amazônia, durante o experimento LBA/TRMM em 1999. Um conjunto de dados consistindo de 37 pluviômetros (divididos em 4 subconjuntos e com distância máxima entre eles de 50 km) foi utilizado, sendo estas medidas de pluviometria de meados de Dezembro de 1998 ao fina
Acta Amazonica. Publicado em: 2007