Medidas de assimetria bivariada e dependência local. / Measures of bivariate asymmetry and local dependence.
AUTOR(ES)
Flavio Henn Ferreira
DATA DE PUBLICAÇÃO
2008
RESUMO
Esta tese trata de dois assuntos importantes na teoria de risco: o fenômeno da dependência local e a identificação e mensuração de assimetrias apresentadas pelos dados. A primeira parte trata de dependência local, sendo abordadas algumas medidas já analisadas na literatura. Versões locais dos coeficientes de Kendall e Spearman , baseadas na distribuição condicional dos dados, são propostas. São apresentadas algumas propriedades dessas medidas e a aplicação das mesmas a algumas cópulas. Na segunda parte são apresentados resultados sobre cópulas bivariadas que são as menos associativas e menos bi-simétricas segundo o critério de máxima distância modular. A última parte trata da não-permutabilidade e assimetria radial dos dados. Uma medida de não-permutabilidade baseada nos coeficientes de correlação condicional é proposta e aplicada a algumas distribuições. No final, o conceito de quantil bivariado é aplicado nas definições de medidas para avaliar o grau de permutabilidade e de simetria radial presentes na estrutura de dependência dos dados e de testes de hipóteses para verificar se a cópula subjacente aos dados é permutável ou radialmente simétrica.
ASSUNTO(S)
dependência local radial symmetry. quantil bivariado bi-simetria associativity bivariate quantile exchangeability simetria radial associatividade bi-symmetry conditional correlation coefficient local dependence permutabilidade coeficiente de correlação condicional
