Composicao De Carteiras
Mostrando 13-24 de 27 artigos, teses e dissertações.
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13. PUBLIC VS PRIVATE PENSION FUNDS: WHAT WILL BE THE INVESTMENT PROFILE? / FUNDOS DE PENSÃO PÚBLICOS X FUNDOS DE PENSÃO PRIVADO: QUAL SERÁ O PERFIL DO INVESTIMENTO?
Criados inicialmente como uma poupança garantidora de rendimentos futuros aos seus participantes e assistidos, os Fundos de Pensão assumiram importante papel no cenário econômico brasileiro. A necessidade legal de distribuição dos mais de 450 bilhões de reais (dez/2008) em ativos de renda fixa, de renda variável, no segmento imobiliário e no segment
Publicado em: 2010
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14. Avaliação do desempenho de carteiras de ações baseadas em dividendos para composição de poupança para aponsentadoria
O presente trabalho objetiva verificar a validade de utilizar o pagamento de dividendos como base para formação de poupança para aposentadoria em ações de empresas brasileiras. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório a partir dos dados de 1994 a 2009 dos dividend yields, e da variação no preço das ações estudadas. As premissas de que altos
Publicado em: 2010
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15. Strategic asset allocation on Brazilian assets / Análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros
Este trabalho consiste na aplicação de Campbell, Chan e Viceira (2003) [A multivariate model of strategic asset allocation. Journal of Financial Economics 67, p. 41-80] para a análise da alocação estratégica de longo prazo em ativos brasileiros, utilizando dados mensais de 2002 a 2009. Os resultados encontrados diferem significativamente daqueles obtid
Publicado em: 2010
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16. Seleção de flexibilidades de manufatura: uma analogia à carteira de ações para minimização de riscos e problemas no ambiente fabril
Para empresas de manufatura, vários autores recomendam a utilização da flexibilidade de manufatura para a minimização dos impactos prejudiciais que os riscos incutem às organizações. Entretanto, a característica multidimensional da flexibilidade de manufatura e os trade-offs existentes entre os diversos tipos dificultam a tarefa de se selecionar e a
Gestão & Produção. Publicado em: 2010
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17. Composição de fundos multimercado-otimização de portfolio pelo método de média-cvar
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de otimização de carteira têm como objetivo selecionar ativos que maximizem o retorno do investidor para um determinado nível de risco. As
Publicado em: 03/02/2009
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18. A eficiente diversificação comercial do café arábica : uma abordagem a partir da moderna teoria de carteiras
O alto grau de risco da atividade agrícola, em particular da cafeicultura, exige uma gestão comercial mais apurada. E para isso não basta apenas reconhecer e utilizar as alternativas de mercados é preciso compor essas inúmeras possibilidades, buscando uma maior eficiência comercial. O estudo avalia justamente a composição das alternativas de negocia�
Publicado em: 2009
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19. Controlando o pânico
Este artigo aplica o algoritmo de Danielsson e De Vries (1997) e métodos de estimação paramétricos para calcular o "value-at-risk" baseado na distribuição dos extremos dos índices Ibovespa e MSCI Industrial. Mostra que as previsões fora da amostra, obtidas pelos métodos paramétrico e não-paramétrico, são consideravelmente melhores que o método
Economia Aplicada. Publicado em: 2008-03
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20. PERFORMANCE OPTIMIZATION OF A REAL ASSETS AND OPTIONS PORTFOLIO USING THE OMEGA MEASURE / OTIMIZAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM PORTFÓLIO DE ATIVOS E OPÇÕES REAIS UTILIZANDO A MEDIDA OMEGA
A presente tese tem como objetivo estabelecer uma metodologia que permita efetuar uma composição otimizada de uma carteira de ativos reais, determinando os que serão selecionados na carteira, de tal forma que atendam a um conjunto de restrições características da carteira sob análise, e levando em conta a possibilidade de exercer opções reais. Esta
Publicado em: 2008
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21. Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil
Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem o risco e minimizarem as perdas tentam fazer regressão à média, ou seja, tomam decisões pensando que os fatos voltarão ao “normal
Publicado em: 2007
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22. Utilização da terra como ativo de baixo risco, na diversificação de carteiras de investimento
O trabalho investiga, numa perspectiva de risco e retorno, o risco inerente à terra agrícola, em comparação com as ações formadoras do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo – IBOVESPA, com vistas a identificar possíveis correlações entre estes ativos, que permitam recomendar a posse do primeiro como elemento redutor do risco do segundo, nos pe
Publicado em: 2007
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23. Uma investigação da reação dos retornos das ações às divulgações de resultados de empresas de capital aberto, no Brasil e no México / An investigation on stock returns reaction to public companies results annoucements in Brazil and Mexico
Esse estudo visa testar a eficiência informacional dos mercados acionários brasileiro e mexicano, através do desenvolvimento de um estudo de eventos. Para viabilização do estudo, o mercado brasileiro será representado pela BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo e o mercado mexicano pela BMV - Bolsa Mexicana de Valores. Especificamente, esses mercados
Publicado em: 2007
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24. A aplicabilidade da moderna teoria de portfólios em títulos de renda fixa internacionais / The application of the porfolio s theory in fixed income securities.
Segundo o artigo ?Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Empirical Evidence?, publicado pelo Fundo Monetário Internacional em 17 de março de 2003, a globalização financeira, definida como o aumento dos fluxos de capitais e investimentos entre países, contribuiu para o desenvolvimento do mercado de títulos de renda fixa interna
Publicado em: 2006