Causalidade De Granger
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37. Evolução da eficiência do canal de crédito na política monetária brasileira
O presente trabalho apresenta evidências empíricas para o canal de crédito no Brasil, utilizando como base o trabalho de Nelson Sobrinho (2003). O trabalho consisti-se de uma análise descritiva e de diversos testes econométricos baseados em diferentes indicadores do mercado de crédito, monetário e de produção real. A análise descritiva mostrou que
Publicado em: 28/04/2011
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38. Preços de commodities e nível de atividade em uma pequena economia aberta: evidências empíricas para o estado do Espírito Santo
O presente trabalho propõe-se a mensurar, empiricamente, os efeitos de variações nos preços de commodities sobre o nível de atividade do estado do Espírito Santo ao longo do tempo, assim como a comparar os impactos desses preços sobre a economia estadual vis-à-vis à economia nacional e demais estados brasileiros. Os resultados obtidos permitem ident
Economia e Sociedade. Publicado em: 2011-12
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39. Transmissão de preços e cointegração no mercado brasileiro de arroz
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a dinâmica de formação de preços no mercado nacional de arroz em casca de modo a definir o processo de formação e intensidade do ajustamento (períodos em que se dá a transmissão de preços) entre os principais mercados produtores (RS e MT). O conhecimento das relações de preços entre os mercados importa
Revista de Economia e Sociologia Rural. Publicado em: 2011-03
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40. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF EXCHANGE RATE ON BRAZILIAN EXPORTS OF MEAT, FROM 1989 TO 2009 / AnÃlise Comparativa do Impacto da Taxa de CÃmbio Sobre as ExportaÃÃes Brasileiras de Carnes, Relativas ao PerÃodo de 1989-2009
O objeto dessa dissertaÃÃo à conhecer a influÃncia do cÃmbio sobre as exportaÃÃes brasileiras de carnes bovina, suÃna e de frango e, posteriormente, comparar os resultados encontrados, decorrentes da obtenÃÃo das elasticidades-cÃmbio e elasticidades-renda mundial de curto e longo prazo. Verificar se houve quebra estrutural no perÃodo referente Ã
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 11/08/2010
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41. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? evidências para o Brasil
Este trabalho tem por objetivo avaliar em que medida a taxa de câmbio real é um condicionante importante para a evolução do quantum exportado brasileiro. Para tanto, é testada a existência de alguma relação entre variações na taxa de câmbio real e variações no quantum exportado, a saber, relação de causalidade no sentido de Granger em qualquer
Publicado em: 26/05/2010
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42. A conduta de política monetária do Banco Central e o efeito calendário no Brasil
O objetivo principal deste trabalho é estimar uma equação para captar o efeito calendário da conduta de política monetária, via a variável expectativa de inflação na determinação da taxa de juros, com dados mensais para o período de janeiro de 2001 até julho de 2008. Para contemplar este objetivo realiza-se a análise das funções impulso-respo
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-09
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43. Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
Economia Aplicada. Publicado em: 2010-06
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44. Causalidade entre as principais bolsas de valores do mundo
O objetivo deste trabalho foi analisar os mercados dos países emergentes que fazem parte do Bric, com exceção da Índia, buscando mostrar como os mercados do Brasil, da Rússia e China se comportam entre si e em relação ao mercado dos Estados Unidos. Analisou-se também como alguns países desenvolvidos do grupo G8, Estados Unidos, Reino Unido e Japão,
RAM. Revista de Administração Mackenzie. Publicado em: 2010-04
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45. Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Esta dissertação tem como objetivo estimar a relação entre a política monetária e a volatilidade dos preços dos ativos por meio do modelo BEKK, no período de janeiro de 2003 a outubro de 2009. Os objetivos específicos foram: a) modelar a volatilidade do Índice Bovespa (Ibovespa) e da Selic, referentes aos mercados monetário e acionário, por meio
Publicado em: 2010
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46. Causalidade e transmissão de preços na cadeia avícola no período de 1997-2008 / Causality and prices transmission in the chain poultry for the period 1997-2008
The chicken meat productive chain in Brazil has shown itself as an interesting competitive subsidy, considering the exporting capacity and the differentiation of market products. Nevertheless, intersectorial relations in this system can be considered contradictory, and in some ways even conflictive. Regarding this, one has pursued to evaluate the price trans
Publicado em: 2010
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47. Interação entre as políticas fiscal e monetária brasileiras no período pós-Plano Real: uma análise de causalidade com aplicação do modelo VAR
Este estudo consiste numa análise das relações de causalidade existentes entre algumas das principais variáveis de políticas fiscal e monetária brasileiras no período pós-Plano Real (1995-2008), concentrando-se na identificação dos impactos que cada uma das variáveis exerceu sobre a determinação da trajetória temporal das demais. Buscou-se, ini
Publicado em: 2010
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48. Infrastructure, public capital and growth in the brazilian economy / Infra-estrutura, capital publico e crescimento na economia brasileira
Este estudo procura mensurar a contribuição do capital público e da infraestrutura para o crescimento da economia brasileira usando uma função de produção agregada expandida Verificamos a estacionariedade dos dados e estimamos dois modelos: um com capital público e outro com capital público e capital de infraestrutura. Em nossas especificações enc
Publicado em: 2010