Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
AUTOR(ES)
Cavalcanti, Marco A. F. H.
FONTE
Economia Aplicada
DATA DE PUBLICAÇÃO
2010-06
RESUMO
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
ASSUNTO(S)
modelos autorregressivos vetoriais (var) causalidade de granger identificação
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