Carteiras Eficientes
Mostrando 1-12 de 22 artigos, teses e dissertações.
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1. Análise do impacto do Bitcoin na eficiência de uma carteira diversificada para investidores brasileiros
Resumo Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar se a inclusão do Bitcoin entre os ativos elegíveis para investidores de varejo no mercado brasileiro teria impacto na fronteira eficiente e, por conseguinte, nas escolhas ótimas dos investidores. Metodologia: Foram calculadas as fronteiras eficientes com e sem a inclusão do Bitcoin e realizadas s
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2021-06
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2. Editorial Comment: A Contemporary Analysis of Dual Inflatable Penile Prosthesis and Artificial Urinary Sphincter Outcomes
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Int. braz j urol.. Publicado em: 2020-12
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3. Identificação de outliers em dados de precificação de ativos com um novo estimador de forward search ponderado
RESUMO O objetivo deste trabalho é apresentar o método Forward Search Ponderado (FSW) para a detecção de valores discrepantes (outliers) nos dados de precificação de ativos. Esse novo estimador, baseado em um algoritmo que reduz o peso das observações mais anômalas do conjunto de dados, é testado utilizando dados simulados e empíricos de precifica
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2020-12
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4. O novo Ibovespa é a melhor opção de investimento?
Resumo Objetivo: Verificar se o Ibovespa, Antigo ou Novo, seria a melhor opção para os investidores, considerando as possibilidades de investimentos (sem e com risco) no mercado brasileiro. Deveria o investidor colocar a parcela do seu dinheiro que escolhe alocar a ativos com risco no Ibovespa Novo? Existiriam opções mais eficientes para os investidore
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2016-01
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5. Opinião de docentes de enfermagem sobre a efetividade da comunicação não verbal durante a aula
Objetivo Conhecer a opinião de docentes de enfermagem e da pesquisadora sobre a efetividade da comunicação não verbal durante as aulas.Métodos Estudo descritivo no qual foram incluídos 11 docentes de enfermagem em 220 minutos de filmagem. Foram avaliados 14 aspectos da comunicação não verbal. A opinião sobre a efetividade da comunicação não verb
Acta paul. enferm.. Publicado em: 2014-07
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6. Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de vetores autorregressivos (VAR). Especificamente para este trabalho, o foco foi a transmissão de volatilidade de outros países, com
Publicado em: 23/04/2012
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7. Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH
As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices
RAM, Rev. Adm. Mackenzie. Publicado em: 2012-08
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8. Avaliação do risco da arrecadação federal por meio de macrocarteiras de tributos
Este artigo emprega o modelo média-variância de Harry Markowitz na formação de macrocarteiras de tributos com participações ótimas de agregados tributários na arrecadação federal. Essas macrocarteiras ótimas, ou macrocarteiras eficientes, são aquelas que produzem a menor instabilidade do crescimento da arrecadação para uma determinada taxa de c
Revista de Administração Pública. Publicado em: 2012-02
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9. Ações de valor e de crescimento no Brasil: riscos e retornos de carteiras uni e bidimensionais em diferentes estados da economia
Para fins de pesquisas empíricas, ações de valor são geralmente definidas como aquelas negociadas a baixos índices preço/lucro (preço da ação dividido pelos lucros por ação), baixos índices preço/valor patrimonial (preço Cont da ação dividido pelo valor patrimonial por ação) ou altos dividend yields (dividendos por ação divididos pelo pre
Revista Contabilidade & Finanças. Publicado em: 2011-08
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10. Risco e hedge em carteiras de investimento de fundos de pensão no Brasil: uma abordagem setorial / Risk and hedge in pension funds investment portfolios in Brazil: a sectoral approach
Os Fundos de Pensão continuam crescendo em patrimônio e importância no Brasil e no mundo. Eles representam um anseio dos trabalhadores diante da perspectiva da aposentadoria. Representam também uma importante forma de gerar poupança nacional, transferindo o consumo presente para o consumo futuro e propiciando injeção de recursos para investimento nos
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 16/04/2010
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11. Aplicação do método de preços hedônicos na precificação de atributos raros de peças filatélicas e construção de carteiras eficientes
Este trabalho aplica modelos de preços hedônicos na estimação do valor das características implícitas de selos postais imperiais brasileiros emitidos de 1843 a 1889, com base em suas cotações anuais no período 1954 a 1988. Os preços implícitos estimados são utilizados para gerar os retornos médios e matriz de variâncias-covariâncias, necessár
Estudos Econômicos (São Paulo). Publicado em: 2010-06
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12. Moderna teoria de carteiras : desenvolvimento e análise de um modelo de seleção de carteiras eficientes
Resumo não disponível
Publicado em: 2010