Capitais De Portfolio
Mostrando 1-12 de 36 artigos, teses e dissertações.
-
1. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
-
2. Analysis of Risk and Mispricing Hypotheses of Accruals: Evidence from Brazil
Resumo Objetivo Analisar como a precificação dos accruals se configura no mercado brasileiro, isto é, se representa um mispricing de mercado ou fator de risco precificável. Metodologia: Utilizou-se de uma amostra de empresas não financeiras listadas na B3. Para o alcance do objetivo, fez-se uso da metodologia de carteiras, modelos de precificação de
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2019-01
-
3. Os fundos de pensão são bons monitores?
Resumo Os fundos de pensão, ao adquirirem ações ordinárias de empresas no mercado de capitais, começam a participar mais ativamente nas tomadas de decisão dos conselhos de administração e no monitoramento dos gestores através de seus representantes. Devido a essa questão, o presente estudo buscou verificar se os fundos de pensão são bons monitore
RAUSP Manag. J.. Publicado em: 2018-06
-
4. Foreign portfolio capital flows and stock returns: a study of Brazilian listed firms
Resumo Este estudo analisou o efeito dos fluxos de capital de portfólio nos retornos das ações de empresas brasileiras listadas em bolsa através de um modelo APT (Arbitrage Pricing Theory), no qual foi adicionado um fator de risco para os fluxos de capital de portfólio. Em uma análise agregada, o efeito parcial do fluxo de capital de portfólio no reto
Estud. Econ.. Publicado em: 2015-12
-
5. Estratégia de Valor ou de Crescimento? Evidências Empíricas no Brasil
RESUMO Este artigo teve como objetivo verificar a existência do efeito valor-crescimento e identificar as variáveis que melhor explicam sua incidência nos retornos das ações brasileiras. Para isso, foram testadas as variáveis book-to-market, lucro/preço e fluxo de caixa/preço. Foram utilizadas duas abordagens metodológicas: análise de portfólio, n
Rev. bras. gest. neg.. Publicado em: 2013-03
-
6. Estudo do impacto do patrimônio na rentabilidade dos fundos de investimentos em ações
O aumento do patrimônio de um fundo de ações provoca impacto no dia-a-dia da gestão, uma vez que o volume de compra e venda aumenta. Isto por sua vez impacta diretamente o desempenho destes fundos. O objetivo desta dissertação é avaliar se este impacto é positivo ou negativo e o quão profundo ele pode ser. Para tal, é feito um estudo entre o patrim
Publicado em: 16/04/2012
-
7. Análise do tamanho do portfólio no mercado brasileiro : um estudo empírico
A existência de um trade-off entre risco e retorno é um tema central em finanças. Assim, neste contexto, a identificação da melhor opção de investimento não é um processo simples e o investidor racional utiliza a diversificação com a intenção de minimizar o risco para determinado nível de rentabilidade. Há que se considerar, também, quantos a
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 31/08/2011
-
8. Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das estratégias foram comparados entre si e também em relação ao IBOVESPA no período de 03/01/2000 e 01/07/2010. Em todas elas é enco
Publicado em: 25/05/2011
-
9. Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos mercados e a utilização da distribuição normal para descrever os retrornos esperados para os ativos. O conceito de eficiência de mercado
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 28/03/2011
-
10. Fluxo de capitais de portfólio: efeitos sobre a economia brasileira sob o regime de câmbio flutuante / Portfolio capital flows: effects on the Brazilian economy during the floating exchange rate regime
Em um contexto de grande mobilidade internacional de capitais de curto prazo, devido ao grande fluxo desse tipo de investimento direcionado à economia brasileira sob condições de juros favoráveis e tendo em vista sua retirada verificada nos períodos de crises internacionais ou choques desfavoráveis , o País pode se defrontar com uma reversão súbita
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 09/07/2010
-
11. Avaliação relativa de empresas : estratégia de gestão ativa de portfólio com objetivo de superar o desempenho do mercado
Este trabalho pretende verificar se é possível obter retornos consistentemente acima do mercado, cujo o indicador de desempenho escolhido foi o Índice Bovespa. Para tanto, a proposta é utilizar indicadores de mercado provenientes da dita Avaliação Relativa, uma das abordagens de Valuation. Foram selecionados quatro índices relativos, principalmente de
Publicado em: 2010
-
12. Dinâmica da conta financeira do balanço de pagamentos dos países emergentes no período 1990-2009: a vulnerabilidade continua
The main purpose of this study is to analyze the profile of the Financial Account on the emerging economies, more specifically in the cases of Brazil, Argentina, Mexico, Chile, South Korea, Thailand, India and Russia. The goal is to emphasize the high influence of short-term capital in the Balance of Payments in these economies after the financial opening wh
Publicado em: 2010