Cambio A Termo
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1. Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro global. A correta inclusão da estrutura de dependência entre fatores de crédito e mercado é de suma importância no apreçamento do
Publicado em: 01/02/2013
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2. Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares
Este trabalho apresenta um modelo para determinação da superfície de volatilidades de um par de moedas cujas opções têm baixa liquidez, utilizando superfícies de volatilidade com maior liquidez, de pares de moedas em que as moedas estudadas sejam uma de suas componentes. Esse objetivo é atingido através da utilização de um modelo de volatilidade e
Publicado em: 12/08/2011
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3. Essays in financial econometrics / Ensaios em econometria de finanças
A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros va
Publicado em: 2009
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4. Transmissão da política monetária : quebras estruturais e efeitos setoriais na economia brasileira pós-real
Este estudo tem como objetivo investigar características importantes da política monetária e sua transmissão na economia brasileira entre 1995 e 2009, entre elas as respostas das principais variáveis macroeconômicas aos choques de política monetária exógena e não esperada, as quebras estruturais destas relações e também a reação da produção
Publicado em: 2009
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5. ENSAIOS SOBRE RISCO DE TAXA DE CÂMBIO E MICROESTRUTURA DE MERCADO / ESSAYS IN CURRENCY RISK AND MARKET MICROSTRUCTURE
Esta tese de doutorado compõe-se de três artigos, sendo dois em finanças empíricas e um em microestrutura de mercado. O primeiro artigo estuda de que forma movimentos nas curvas de juros futuros em Reais e Dólares Americanos negociados na BM&F estariam relacionados com duas medidas de prêmio de risco cambial, uma à priori, calculada com base nas expec
Publicado em: 2008
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6. O Mercado de Derivativos Financeiros em Pernambuco: situaÃÃo atual e perspectivas futuras
O mundo moderno, em processo acelerado de globalizaÃÃo, caracteriza-se pela rapidez das mudanÃas das tecnologias e pelo aumento da quantidade de variÃveis que afetam determinado negÃcio pela maior interatividade das economias. Esta caracterÃstica tende a aumentar o risco dos investimentos em geral, pois dificulta o domÃnio das variÃveis determinantes
Publicado em: 2008
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7. The root experience and the dekassegui : a social psycology from an auto-biographic reconstruction / A experiência das raízes e o dekassegui : um estudo de psicologia social a partir de reconstrução autobiográfica
O termo dekassegui aponta a condição do trabalhador estrangeiro e nipo-descendente na indústria japonesa. Pressionado por perspectivas adversas de emprego no Brasil e estimulado pela legislação no país de destino, aceita submeter-se a trabalhos não-qualificados, atraído pelo valor de câmbio da moeda japonesa e com planos de retorno vantajoso após a
Publicado em: 2008
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8. Term structure of sovereign spreads: a contingent claim model
Este trabalho propõe um modelo estrutural para estimar a estrutura a termo e a probabilidade implícita de default de países emergentes que representam, em média, 54% do índice EMBIG do JPMorgan no período de 2000-2005. A taxa de câmbio real, modelada como um processo de difusão simples, é considerada como indicativa de default. O modelo calibrado ge
Revista Brasileira de Economia. Publicado em: 2007-12
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9. Diferenciação de preços como estratégia de reação ao novo protecionismo: o caso da siderurgia brasileira no período de 1990 a 2002
Esta dissertação analisa a diferenciação de preços entre as vendas domésticas e as exportações como instrumento de reação da indústria siderúrgica brasileira às barreiras não tarifárias aplicadas pelos Estados Unidos da América. A intensidade dos custos fixos e as especificidades do processo de produção permitem à siderurgia brasileira rea
Publicado em: 2006
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10. Análise de preço e de risco de mercado de contratos futuros da divida externa / Pricing and market risks analysis of futures contract of Brazilian external debt
O crescente volume de transações e a diversidade no mercado de derivativos leva a busca de modelos mais sofisticados para a estimação do preço e o cálculo do risco nesse mercado. Associada a essa premissa em alguns momentos de grande liquidez mundial, círculos virtuosos de melhoria na economia mundial e queda dos prêmios de risco individuais dos tít
Publicado em: 2005
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11. Cogeração a partir de gas natural : uma abordagem politica, economica, energetica, exergetica e termoeconomica
Neste trabalho procurou-se apresentar uma discussão dos aspectos políticos, econômicos e técnicos da cogeração com gás natural. Para isto foi necessário pesquisar a entrada de gás natural no Brasil, assim como as políticas voltadas à cogeração e aspectos da viabilidade econômica para empreendimentos deste tipo. Foram estudadas as políticas vol
Publicado em: 2004
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12. Eficiência do mercado implícito de câmbio a termo no Brasil. / Efficiency of the implied forward exchange market in Brazil.
In this dissertation, the forward exchange market efficiency hypothesis is tested for the recent floating regime in Brazil. We use daily frequency data, with implied forward rates based on the swap market. The statistical approach is a semiparametric procedure which is statistically robust to data distributions with heavy tails and allows for non-stationarit
Publicado em: 2003