Avaliacao De Carteiras
Mostrando 1-12 de 68 artigos, teses e dissertações.
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1. Como lidar com as demandas vindas das escolas, relacionadas a alunos com possível déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)?
Esta é uma questão muito pertinente e que atualmente está atingindo muitas unidades de saúde. Os profissionais das escolas têm apresentado um despreparo quanto ao assunto Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e a diferença entre falta de limites e outros problemas psicossociais. Cabe realmente às equipes de saúde da atençã
Núcleo de Telessaúde Rio Grande do Sul. Publicado em: 12/06/2023
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2. Composição de portfólios por pairs trading com critério de volatilidade no mercado brasileiro,
RESUMO O objetivo do trabalho foi compreender de que forma a volatilidade das ações afetam a dinâmica dos portfólios formados com uso do modelo de arbitragem por pares ou pairs trading no mercado acionário brasileiro. Este artigo diferenciou-se por trazer novas evidências acerca dos efeitos da volatilidade no modelo de pairs trading não abrangidos por
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2021-08
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3. Gestão de valor em projetos de TI: um estudo sobre organizações no Brasil
Resumo Atualmente, admite-se a insuficiência da avaliação de projetos baseada em restrições de escopo, prazo e custo para assegurar a criação de valor pela organização. Apesar disto, essa métrica continua sendo, muitas vezes, a única utilizada para avaliar o sucesso dos projetos. Neste artigo, a partir de referências teóricas, analisa-se como al
Gest. Prod.. Publicado em: 16/05/2019
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4. Misvaluation and behavioral bias in the Brazilian stock market
RESUMO O estudo buscou utilizar o modelo desenvolvido por Gokhale et al. (2015) para identificar existência de sobrerreação e vieses comportamentais no mercado de ações brasileiro e analisar seu desempenho como estratégia de investimentos na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), no curto e longo prazo, bem como testar sua
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2019-03
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5. Fundos de Investimento: Performance Aplicando Modelo Carhart e Análise Envoltória de Dados
Resumo Este estudo avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros em ações, comparando retornos reais e indicadores paramétricos e não paramétricos de performance. A estimativa de desempenho e classificação dos fundos foi realizada com base na observação dos retornos reais e dos alfas obtidos do modelo de regressão linear paramétrica, d
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2018-06
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6. Aspectos do gestor, alocação de carteiras e desempenho de fundos no Brasil
RESUMO Este trabalho pretende contribuir para a literatura sobre fundos de investimentos em mercados emergentes ao abordar, sob a perspectiva do gestor, o desempenho dos fundos multimercados no Brasil. O objetivo da pesquisa foi identificar se algumas características dos gestores e a composição de suas carteiras influenciam no desempenho dos fundos. Em pa
Rev. contab. finanç.. Publicado em: 2018-04
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7. A Escolha de Fundos de Ações e o Investidor Individual
Resumo Este artigo propõe um modelo de pontuação para a escolha de fundos de investimento em ações (FIAs) brasileiros de gestão ativa com alfa de Jensen positivo e significativo. Duas medidas de desempenho e oito características dos FIAs foram obtidas entre 2004 e 2014. O conjunto de características é amplo e foi codificado como variáveis binárias
Rev. adm. contemp.. Publicado em: 2017-04
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8. Relação entre acuidade visual e condições de trabalho escolar em crianças de um colégio do ensino fundamental público de Curitiba
Objetivo: Observar o nível de acuidade visual (AV) de estudantes do ensino fundamental público de Curitiba, bem como avaliar a relação entre redução visual, aprendizado e as condições estruturais de estudo. Métodos: Medida da AV dos alunos de primeira a terceira série de uma escola pública de Curitiba pelo método de Snellen, medição do compr
Rev. bras.oftalmol.. Publicado em: 2014-08
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9. Avaliação do risco no mercado de ações de companhias aéreas
Neste trabalho foram comparados os resultados entre carteiras de ações de companhias aéreas Norte-americanas e Europeia. O modelo avalia o risco de mercado utilizando a abordagem do Value-at-Risk em ambas às carteiras ao longo de um mês. A análise foi realizada através do uso dos métodos GARCH-EVT e t-Student Copula com simulação de Monte Carlo. Os
J. Transp. Lit.. Publicado em: 2013-04
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10. Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart
Neste artigo utiliza-se o modelo fatorial Fama-French-Carhart para obter portfólios ótimos de mínima variância irrestritos e restritos para vendas a descoberto. Para esse propósito, matrizes de covariâncias condicionais são obtidas com base em uma recente especificação GARCH fatorial multivariada proposta por Santos e Moura (2012) a qual adota uma m
Rev. Bras. Econ.. Publicado em: 2013-03
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11. Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de vetores autorregressivos (VAR). Especificamente para este trabalho, o foco foi a transmissão de volatilidade de outros países, com
Publicado em: 23/04/2012
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12. Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional / Black-Litterman and ortogonal GARCH models for a portfolio of bonds issued by the National Treasury
Uma grande dificuldade da gestão financeira é conseguir associar métodos quantitativos às formas tradicionais de gestão, em um único arranjo. O estilo tradicional de gestão tende a não crer, na devida medida, que métodos quantitativos sejam capazes de captar toda sua visão e experiência, ao passo que analistas quantitativos tendem a subestimar a i
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 02/03/2012