Trading system aplicado à BOVESPA utilizando redes neurais e computação evolutiva.

AUTOR(ES)

Araújo, Fernando Henrique Pimentel

DATA DE PUBLICAÇÃO

2010

RESUMO

Este trabalho trata de um estudo sobre o desenvolvimento de um sistema de compra e venda de ações aplicado à Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA). O sistema tratado aqui faz o reconhecimento de padrões de movimentação dos preços de um ativo, Petrobrás PN (PETR4), fazendo uma previsão da direção de seu movimento futuro (alta ou baixa). A direção prevista serve como base para a tomada automática de decisão de compra ou venda, comprando na previsão de alta ou vendendo na previsão de baixa. O reconhecimento do padrão é feito utilizando-se redes neurais NARX (Nonlinear Autoregressive with Exogenous Inputs). Algoritmos genéticos são utilizados para melhoria da qualidade do treinamento da rede neural. Também são tratadas aqui algumas verificações de resultados quanto à topologia e quantidade de atrasos nas entradas das redes NARX, bem como variações na escolha dos dados de bolsa de valores usados como entradas do modelo. O desempenho do sistema de compra e venda é comparado com o resultado baseado na estratégia buy and hold.

ASSUNTO(S)

desenvolvimento de software mercado financeiro redes neurais algoritmos genéticos capital inteligência artificial sistemas de apoio à decisão

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