Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro

AUTOR(ES)

Ferreira, Leonardo Augusto Soares

DATA DE PUBLICAÇÃO

16/01/2009

RESUMO

Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica verifica-se que a melhor regra não possui poder de previsibilidade significante ao se considerar os efeitos de data-snooping. Os resultados indicam que o mercado de câmbio brasileiro está de acordo com a hipótese de mercado eficiente sugerida pela literatura.

ASSUNTO(S)

economia análise técnica, previsibilidade, reality check, bootstrap reality check bootstrap análise técnica previsibilidade

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