Analise Tecnica Previsibilidade Reality Check Bootstrap
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1. Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro
Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica verifica-se que a melhor regra não possui poder de previsibilidade significante ao se considerar os efeitos de data-snooping. Os resul
Publicado em: 16/01/2009
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2. Previsibilidade em modelos de ações / Predictability in stock models
In this paper, we check the predictability in the Brazilian stock market. Differently from many studies made in this area that deal with the original time series, we base our study in synthetic series constructed from linear models of stocks. According to Burgess (1999), we use the stepwise regression methodology in order to generate each stocks models. Then
Publicado em: 2008