Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação

AUTOR(ES)

Pasini, Bárbara Patrícia Olbermann

DATA DE PUBLICAÇÃO

2007

RESUMO

Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho.

ASSUNTO(S)

processos estocasticos função de autocorrelação decaimento polinomial análise de séries temporais processos arfirma

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