Decomposição de ondaletas, análise de volatilidade e correlação para índices financeiros

AUTOR(ES)

Pimentel, Edgard Almeida, Silva, Juliana Fernandes da

FONTE

Estudos Econômicos (São Paulo)

DATA DE PUBLICAÇÃO

2011-06

RESUMO

Acontecimentos recentes no ambiente financeiro internacional suscitaram algumas questões relacionadas à inter-relação e interdependência dos diversos mercados ao longo do globo e seus graus de integração. Nesse sentido, este artigo propõe uma análise de variância e correlação para índices financeiros como o Dow Jones Industrial, o Ibovespa e o Euro Stoxx 50 através da decomposição destas séries em ondaletas. Uma vez que a metodologia de ondaletas é capaz de separar as diferentes frequências de uma série temporal ao longo do tempo (frequência-temporal), o estudo de uma estrutura de correlações e variâncias através desta metodologia é capaz de evidenciar fenômenos particulares de cada frequência de dados que, de forma agregada, são perdidos.

ASSUNTO(S)

ondaletas séries financeiras análise de volatilidade e correlação

Documentos Relacionados

• Análise quantitativa da volatilidade entre os índices Dow Jones, IBovespa e S&P 500
• Índices financeiros na indústria brasileira de informática (análise das principais empresas do setor)
• Correlação entre qualidade de ensino e os investimentos financeiros
• Índices antecedentes e coincidentes da atividade econômica brasileira:uma aplicação da análise de correlação canônica
• Análise da correlação de indicadores financeiros com o desempenho das ações de empresas brasileiras em bolsa