Aplicação de modelos gráficos probalísticos computacionais em economia

AUTOR(ES)

Colla, Ernesto Coutinho

DATA DE PUBLICAÇÃO

29/06/2009

RESUMO

O objetivo deste trabalho é testar a aplicação de um modelo gráfico probabilístico, denominado genericamente de Redes Bayesianas, para desenvolver modelos computacionais que possam ser utilizados para auxiliar a compreensão de problemas e/ou na previsão de variáveis de natureza econômica. Com este propósito, escolheu-se um problema amplamente abordado na literatura e comparou-se os resultados teóricos e experimentais já consolidados com os obtidos utilizando a técnica proposta. Para tanto,foi construído um modelo para a classificação da tendência do "risco país" para o Brasil a partir de uma base de dados composta por variáveis macroeconômicas e financeiras. Como medida do risco adotou-se o EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), por ser um indicador amplamente utilizado pelo mercado.

ASSUNTO(S)

modelos gráficos probabilísticos pattern recognition redes bayesianas risco país machine learning data mining modelos macroeconômicos modelos econômicos teoria bayesiana de decisão estatística aprendizado do computador mineração de dados reconhecimento de padrões

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