A aleatoriedade do desempenho dos fundos de ações ativos em comparação com o índice Bovespa
AUTOR(ES)
Trentin, Henrique
DATA DE PUBLICAÇÃO
2011
RESUMO
Este estudo teve por objetivo testar a eficácia dos diversos fundos de ações existentes no mercado quando comparados à rentabilidade do principal indicador de desempenho da bolsa brasileira – o Índice Bovespa. Para isso foram analisados desempenhos históricos de fundos, assim como as habilidades dos seus gestores. Foram selecionados 156 fundos de ações e foi escolhida a Taxa SELIC como ativo livre de risco. Sua importância está em auxiliar os investidores de renda variável a terem maiores esclarecimentos na hora de escolher um fundo de investimento e avaliar até que ponto é válido pagar taxas altas de administração a fundos ativos, ou preferir os que são lastreados ao Índice Bovespa. Para este estudo, foram feitas comparações e análises durante um período de tempo entre os desempenhos líquidos desses fundos. Verificou-se que os fundos ativos que, por definição, tentam superar o Ibovespa (Ibov), nem sempre conseguem êxito.
ASSUNTO(S)
indicadores de desempenho acoes investimentos
ACESSO AO ARTIGO
http://hdl.handle.net/10183/29661Documentos Relacionados
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